PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAGIX с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGIX с COST

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) is High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FAGIX returned 7.63%/yr vs 20.81%/yr for COST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FAGIX и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGIX показывает доходность 6.32%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции FAGIX уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 7.63% против 20.81% соответственно.

FAGIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-2.03%
6 месяцев
4.59%
С начала года
6.32%
1 год
12.52%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.63%
Всё время*
6.09%

COST

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.64%
6 месяцев
-2.61%
С начала года
8.82%
1 год
-1.04%
3 года*
20.42%
5 лет*
18.94%
10 лет*
20.81%
Всё время*
16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGIX и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		6.32%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%
COST
Costco Wholesale Corporation		8.82%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between FAGIX and COST is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г.

0.26

The correlation between FAGIX and COST shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital & Income Fund

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

FAGIX vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGIX c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAGIXCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.05

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
0.06

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.01

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

-0.06

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

-0.14

+13.64

FAGIX vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGIX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGIX и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAGIX и COST

Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGIXCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-53.39%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-16.57%

+13.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.26%

-20.74%

+13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-31.40%

+15.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.45%

-31.40%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-14.49%

+12.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-13.36%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

7.38%

-6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGIX и COST

Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 2.60%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGIXCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

7.25%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.77%

14.98%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.87%

19.74%

-12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

22.90%

-16.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

22.02%

-14.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGIX и COST

Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности COST в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		5.35%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Часто задаваемые вопросы

FAGIX and COST have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.25%) compared to FAGIX (2.60%). In terms of maximum drawdown, FAGIX dropped -37.97% vs COST's -53.39%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGIX и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор