Сравнение FAFFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FAFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FAFFX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAFFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A | -3.44% | 21.14% | 12.60% | 18.39% | -18.31% | 15.78% | 17.18% | 26.41% | -8.48% | 21.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FAFFX показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции FAFFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.15% против 14.05% соответственно.
FAFFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.15%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAFFX и VOO
FAFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FAFFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FAFFX
VOO
Сравнение FAFFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.50 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.53 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 7.29 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.83 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FAFFX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFFX и VOO
Дивидендная доходность FAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A | 7.34% | 7.09% | 2.61% | 1.16% | 10.83% | 9.81% | 5.79% | 6.93% | 11.85% | 5.16% | 4.77% | 4.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FAFFX и VOO
Максимальная просадка FAFFX за все время составила -56.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFFX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAFFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.14% | -33.99% | -22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -11.98% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -24.52% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -33.99% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -6.29% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -3.72% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.52% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFFX и VOO
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.05% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAFFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.29% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 9.44% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 18.10% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 16.82% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 17.99% | -2.86% |