PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAFFX с FELIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FAFFXFELIX
Дох-ть с нач. г.15.29%47.20%
Дох-ть за 1 год26.72%66.77%
Дох-ть за 3 года-0.89%17.11%
Дох-ть за 5 лет4.51%28.53%
Дох-ть за 10 лет3.73%22.34%
Коэф-т Шарпа2.461.91
Коэф-т Сортино3.432.43
Коэф-т Омега1.461.32
Коэф-т Кальмара1.122.81
Коэф-т Мартина16.248.05
Индекс Язвы1.65%8.43%
Дневная вол-ть10.84%35.49%
Макс. просадка-54.44%-71.17%
Текущая просадка-3.01%-5.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FAFFX и FELIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FAFFX и FELIX

С начала года, FAFFX показывает доходность 15.29%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 47.20%. За последние 10 лет акции FAFFX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 3.73% против 22.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.93%
16.08%
FAFFX
FELIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAFFX и FELIX

FAFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.


FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A
График комиссии FAFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии FELIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAFFX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAFFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAFFX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAFFX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAFFX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAFFX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAFFX, с текущим значением в 16.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.24
FELIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FELIX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FELIX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FELIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FELIX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FELIX, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.05

Сравнение коэффициента Шарпа FAFFX и FELIX

Показатель коэффициента Шарпа FAFFX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELIX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFFX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
1.91
FAFFX
FELIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFFX и FELIX

Дивидендная доходность FAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как FELIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A
0.97%1.12%1.77%1.92%0.67%1.12%1.75%0.95%1.26%3.97%8.36%8.00%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%0.34%0.89%0.75%0.44%10.62%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAFFX и FELIX

Максимальная просадка FAFFX за все время составила -54.44%, что меньше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFFX и FELIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.01%
-5.80%
FAFFX
FELIX

Волатильность

Сравнение волатильности FAFFX и FELIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) составляет 2.72%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что FAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72%
9.23%
FAFFX
FELIX