PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAFFX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FAFFXQQQ
Дох-ть с нач. г.15.29%23.99%
Дох-ть за 1 год26.72%36.58%
Дох-ть за 3 года-0.89%8.99%
Дох-ть за 5 лет4.51%21.09%
Дох-ть за 10 лет3.73%18.40%
Коэф-т Шарпа2.462.17
Коэф-т Сортино3.432.86
Коэф-т Омега1.461.39
Коэф-т Кальмара1.122.79
Коэф-т Мартина16.2410.19
Индекс Язвы1.65%3.72%
Дневная вол-ть10.84%17.42%
Макс. просадка-54.44%-82.98%
Текущая просадка-3.01%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FAFFX и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FAFFX и QQQ

С начала года, FAFFX показывает доходность 15.29%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.99%. За последние 10 лет акции FAFFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.73% против 18.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.33%
14.98%
FAFFX
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAFFX и QQQ

FAFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A
График комиссии FAFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAFFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAFFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAFFX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAFFX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAFFX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAFFX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAFFX, с текущим значением в 16.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.24
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.19

Сравнение коэффициента Шарпа FAFFX и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа FAFFX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFFX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
2.17
FAFFX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFFX и QQQ

Дивидендная доходность FAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A
0.97%1.12%1.77%1.92%0.67%1.12%1.75%0.95%1.26%3.97%8.36%8.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FAFFX и QQQ

Максимальная просадка FAFFX за все время составила -54.44%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFFX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.01%
0
FAFFX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FAFFX и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) составляет 2.72%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что FAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72%
5.02%
FAFFX
QQQ