Сравнение FAFFX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
FAFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FAFFX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAFFX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A | -0.81% | 21.14% | 12.60% | 18.39% | -18.31% | 15.78% | 17.18% | 26.41% | -8.48% | 21.35% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FAFFX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции FAFFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.45% против 18.99% соответственно.
FAFFX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 10.45%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAFFX и QQQ
FAFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
FAFFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FAFFX
QQQ
Сравнение FAFFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFFX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.07 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.66 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.00 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 7.32 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.07 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.86 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FAFFX и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFFX и QQQ
Дивидендная доходность FAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A | 7.15% | 7.09% | 2.61% | 1.16% | 10.83% | 9.81% | 5.79% | 6.93% | 11.85% | 5.16% | 4.77% | 4.04% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок FAFFX и QQQ
Максимальная просадка FAFFX за все время составила -56.14%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFFX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAFFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.14% | -82.97% | +26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -12.62% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -35.12% | +7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -35.12% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -7.86% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -32.99% | +25.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 3.44% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFFX и QQQ
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) составляет 5.92%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что FAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAFFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 6.61% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 12.82% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 22.70% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 22.38% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 22.25% | -7.09% |