PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAFFX с FDETX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FAFFXFDETX
Дох-ть с нач. г.15.09%30.23%
Дох-ть за 1 год26.05%42.08%
Дох-ть за 3 года-0.99%13.74%
Дох-ть за 5 лет4.52%16.20%
Дох-ть за 10 лет3.68%12.56%
Коэф-т Шарпа2.393.49
Коэф-т Сортино3.334.66
Коэф-т Омега1.441.66
Коэф-т Кальмара1.125.15
Коэф-т Мартина15.8126.11
Индекс Язвы1.65%1.62%
Дневная вол-ть10.91%12.11%
Макс. просадка-54.44%-78.92%
Текущая просадка-3.17%-0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FAFFX и FDETX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FAFFX и FDETX

С начала года, FAFFX показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у FDETX с доходностью 30.23%. За последние 10 лет акции FAFFX уступали акциям FDETX по среднегодовой доходности: 3.68% против 12.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.08%
14.02%
FAFFX
FDETX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAFFX и FDETX

FAFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDETX в 0.56%.


FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A
График комиссии FAFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии FDETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAFFX c FDETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAFFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAFFX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAFFX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAFFX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAFFX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAFFX, с текущим значением в 15.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.81
FDETX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDETX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDETX, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDETX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDETX, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDETX, с текущим значением в 26.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.11

Сравнение коэффициента Шарпа FAFFX и FDETX

Показатель коэффициента Шарпа FAFFX на текущий момент составляет 2.39, что ниже коэффициента Шарпа FDETX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFFX и FDETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
3.49
FAFFX
FDETX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFFX и FDETX

Дивидендная доходность FAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что сопоставимо с доходностью FDETX в 0.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A
0.97%1.12%1.77%1.92%0.67%1.12%1.75%0.95%1.26%3.97%8.36%8.00%
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O
0.97%1.27%1.53%1.93%1.69%1.96%2.12%1.45%1.42%1.62%18.79%0.62%

Просадки

Сравнение просадок FAFFX и FDETX

Максимальная просадка FAFFX за все время составила -54.44%, что меньше максимальной просадки FDETX в -78.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFFX и FDETX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.17%
-0.59%
FAFFX
FDETX

Волатильность

Сравнение волатильности FAFFX и FDETX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) составляет 3.01%, в то время как у Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что FAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01%
3.91%
FAFFX
FDETX