PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFFX с FDETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFFX с FDETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX).

FAFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FAFFX и FDETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFFX и FDETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A		-0.81%21.14%12.60%18.39%-18.31%15.78%17.18%26.41%-8.48%21.35%
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		-1.95%27.60%27.07%24.20%-8.00%25.32%9.12%31.39%-9.09%16.45%

Доходность по периодам

С начала года, FAFFX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у FDETX с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции FAFFX уступали акциям FDETX по среднегодовой доходности: 10.45% против 15.03% соответственно.

FAFFX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
1.85%
1 год
18.74%
3 года*
14.66%
5 лет*
7.29%
10 лет*
10.45%

FDETX

1 день
3.24%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
3.03%
1 год
27.50%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.97%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Часто сравнивают с FAFFX:
FAFFX с FCFFXFAFFX с VTIFAFFX с FELIXFAFFX с QQQFAFFX с ABALXFAFFX с VFV.TOFAFFX с FFFLX
Часто сравнивают с FDETX:
FDETX с FXAIXFDETX с VGRO.TOFDETX с VOOFDETX с QQQFDETX с VOOVFDETX с SWPPXFDETX с FSPGX

Сравнение комиссий FAFFX и FDETX

FAFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDETX в 0.56%.

FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Доходность на риск

FAFFX vs. FDETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFFX
Ранг доходности на риск FAFFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFFX c FDETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFFXFDETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.14

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.29

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

10.41

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFFX vs. FDETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDETX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFFX и FDETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFFXFDETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.85

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.80

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.20

Корреляция

Корреляция между FAFFX и FDETX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFFX и FDETX

Дивидендная доходность FAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности FDETX в 10.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A		7.15%7.09%2.61%1.16%10.83%9.81%5.79%6.93%11.85%5.16%4.77%4.04%
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		10.55%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%

Просадки

Сравнение просадок FAFFX и FDETX

Максимальная просадка FAFFX за все время составила -56.14%, что меньше максимальной просадки FDETX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFFX и FDETX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFFXFDETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.14%

-66.86%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-12.42%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-21.72%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-36.61%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-6.71%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-11.26%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.73%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFFX и FDETX

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) имеют волатильность 5.92% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFFXFDETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.73%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

10.07%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

18.62%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

17.62%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

18.85%

-3.69%