PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFFX с FDETX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAFFX с FDETX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAFFX (Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A) and FDETX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O) are both mutual funds - FAFFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FDETX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FAFFX returned 11.39%/yr vs 15.85%/yr for FDETX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FAFFX charges 1.00%/yr vs 0.56%/yr for FDETX.

Доходность

Сравнение доходности FAFFX и FDETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAFFX показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у FDETX с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции FAFFX уступали акциям FDETX по среднегодовой доходности: 11.39% против 15.85% соответственно.

FAFFX

1 день
0.51%
1 месяц
4.18%
С начала года
10.94%
6 месяцев
12.35%
1 год
25.32%
3 года*
18.16%
5 лет*
8.74%
10 лет*
11.39%

FDETX

1 день
-0.26%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.88%
6 месяцев
11.88%
1 год
31.27%
3 года*
25.92%
5 лет*
16.23%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAFFX и FDETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A		10.94%21.14%12.60%18.39%-18.31%15.78%17.18%26.41%-8.48%21.35%
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		9.88%27.60%27.07%24.20%-8.00%25.32%9.12%31.39%-9.09%16.45%

Correlation

The correlation between FAFFX and FDETX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.92

The correlation between FAFFX and FDETX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Часто сравнивают с FAFFX:
FAFFX с FCFFXFAFFX с VTIFAFFX с FELIXFAFFX с QQQFAFFX с ABALXFAFFX с FFFLXFAFFX с VFV.TO
Часто сравнивают с FDETX:
FDETX с FXAIXFDETX с VOOFDETX с VGRO.TOFDETX с VOOVFDETX с QQQFDETX с SWPPXFDETX с FSPGX

Доходность на риск

FAFFX vs. FDETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFFX
Ранг доходности на риск FAFFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFFX c FDETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFFXFDETXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.61

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.59

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.33

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

15.21

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFFX vs. FDETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFFX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDETX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFFX и FDETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFFXFDETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.61

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.64

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FAFFX и FDETX

Максимальная просадка FAFFX за все время составила -56.14%, что меньше максимальной просадки FDETX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFFX и FDETX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAFFXFDETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.14%

-66.86%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-9.64%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.90%

-19.76%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-21.72%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-36.61%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-11.22%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.11%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFFX и FDETX

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAFFXFDETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.91%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.42%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

12.35%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

17.60%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

18.84%

-3.63%

Сравнение комиссий FAFFX и FDETX

FAFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDETX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFFX и FDETX

Дивидендная доходность FAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности FDETX в 9.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A		7.71%7.09%2.61%1.16%10.83%9.81%5.79%6.93%11.85%5.16%4.77%4.04%
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		9.41%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FAFFX and FDETX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAFFX has higher volatility (3.86%) compared to FDETX (2.91%). In terms of maximum drawdown, FAFFX dropped -56.14% vs FDETX's -66.86%.

FDETX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAFFX и FDETX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор