Сравнение FAFFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FAFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAFFX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности FAFFX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, FAFFX показывает доходность 15.35%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 27.35%. За последние 10 лет акции FAFFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.62% против 12.84% соответственно.
FAFFX
15.35%
0.98%
6.48%
22.05%
4.21%
3.62%
VTI
27.35%
4.73%
14.96%
34.79%
15.04%
12.84%
Основные характеристики
| FAFFX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 4.06 |
| Коэф-т Мартина | 13.02 | 17.77 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 10.75% | 12.49% |
| Макс. просадка | -54.44% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.95% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAFFX и VTI
FAFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между FAFFX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAFFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFFX и VTI
Дивидендная доходность FAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A | 0.97% | 1.12% | 1.77% | 1.92% | 0.67% | 1.12% | 1.75% | 0.95% | 1.26% | 3.97% | 8.36% | 8.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FAFFX и VTI
Максимальная просадка FAFFX за все время составила -54.44%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFFX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAFFX и VTI
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.