Сравнение FAFFX с VTI
FAFFX (Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - FAFFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, FAFFX returned 11.87%/yr vs 15.14%/yr for VTI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FAFFX charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности FAFFX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAFFX показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции FAFFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.87% против 15.14% соответственно.
FAFFX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 11.87%
VTI
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам FAFFX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A | 11.39% | 21.14% | 12.60% | 18.39% | -18.31% | 15.78% | 17.18% | 26.41% | -8.48% | 21.35% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.82% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between FAFFX and VTI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2003 г. | 0.94 |
The correlation between FAFFX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAFFX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FAFFX
VTI
Сравнение FAFFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAFFX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.73 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 12.14 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAFFX и VTI
Максимальная просадка FAFFX за все время составила -56.14%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFFX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAFFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.14% | -55.45% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -8.92% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.90% | -19.30% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -25.36% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -35.00% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -2.85% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -8.01% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.00% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFFX и VTI
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.97% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAFFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 4.95% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 10.05% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 12.83% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 17.51% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 18.32% | -3.07% |
Сравнение комиссий FAFFX и VTI
FAFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFFX и VTI
Дивидендная доходность FAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности VTI в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A | 7.68% | 7.09% | 2.61% | 1.16% | 10.83% | 9.81% | 5.79% | 6.93% | 11.85% | 5.16% | 4.77% | 4.04% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FAFFX and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FAFFX has higher volatility (4.97%) compared to VTI (4.95%). In terms of maximum drawdown, FAFFX dropped -56.14% vs VTI's -55.45%.
FAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAFFX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор