Сравнение FAFFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FAFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FAFFX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAFFX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A | -0.81% | 21.14% | 12.60% | 18.39% | -18.31% | 15.78% | 17.18% | 26.41% | -8.48% | 21.35% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FAFFX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FAFFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.45% против 13.69% соответственно.
FAFFX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 10.45%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAFFX и VTI
FAFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FAFFX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FAFFX
VTI
Сравнение FAFFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFFX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.98 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.52 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.54 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 7.30 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.98 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FAFFX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFFX и VTI
Дивидендная доходность FAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A | 7.15% | 7.09% | 2.61% | 1.16% | 10.83% | 9.81% | 5.79% | 6.93% | 11.85% | 5.16% | 4.77% | 4.04% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FAFFX и VTI
Максимальная просадка FAFFX за все время составила -56.14%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFFX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAFFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.14% | -55.45% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -12.30% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -25.36% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -35.00% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.54% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -8.08% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.60% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFFX и VTI
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAFFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.48% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 9.75% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 19.02% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 17.41% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 18.29% | -3.13% |