PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFFX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAFFX с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAFFX (Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - FAFFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, FAFFX returned 11.39%/yr vs 15.05%/yr for VTI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FAFFX charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности FAFFX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAFFX показывает доходность 10.94%, а VTI немного выше – 11.20%. За последние 10 лет акции FAFFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.39% против 15.05% соответственно.

FAFFX

1 день
0.51%
1 месяц
4.18%
С начала года
10.94%
6 месяцев
12.35%
1 год
25.32%
3 года*
18.16%
5 лет*
8.74%
10 лет*
11.39%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAFFX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A		10.94%21.14%12.60%18.39%-18.31%15.78%17.18%26.41%-8.48%21.35%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between FAFFX and VTI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.94

The correlation between FAFFX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FAFFX:
FAFFX с FCFFXFAFFX с FDETXFAFFX с FELIXFAFFX с QQQFAFFX с ABALXFAFFX с FFFLXFAFFX с VFV.TO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

FAFFX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFFX
Ранг доходности на риск FAFFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFFX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFFXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.33

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.18

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.17

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

14.62

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFFX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFFX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFFX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFFXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FAFFX и VTI

Максимальная просадка FAFFX за все время составила -56.14%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFFX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAFFXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.14%

-55.45%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-8.92%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.90%

-19.30%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-25.36%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-35.00%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-8.03%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.93%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFFX и VTI

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что FAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAFFXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.96%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.13%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

12.17%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

17.40%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

18.30%

-3.09%

Сравнение комиссий FAFFX и VTI

FAFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFFX и VTI

Дивидендная доходность FAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A		7.71%7.09%2.61%1.16%10.83%9.81%5.79%6.93%11.85%5.16%4.77%4.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FAFFX and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAFFX has higher volatility (3.86%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, FAFFX dropped -56.14% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAFFX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор