PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAFFX с ABALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FAFFXABALX
Дох-ть с нач. г.15.29%15.67%
Дох-ть за 1 год26.72%25.20%
Дох-ть за 3 года-0.89%5.51%
Дох-ть за 5 лет4.51%8.99%
Дох-ть за 10 лет3.73%8.46%
Коэф-т Шарпа2.462.99
Коэф-т Сортино3.434.26
Коэф-т Омега1.461.57
Коэф-т Кальмара1.123.15
Коэф-т Мартина16.2420.80
Индекс Язвы1.65%1.22%
Дневная вол-ть10.84%8.49%
Макс. просадка-54.44%-39.31%
Текущая просадка-3.01%-0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FAFFX и ABALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FAFFX и ABALX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAFFX показывает доходность 15.29%, а ABALX немного выше – 15.67%. За последние 10 лет акции FAFFX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 3.73% против 8.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.93%
10.16%
FAFFX
ABALX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAFFX и ABALX

FAFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.


FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A
График комиссии FAFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии ABALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAFFX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAFFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAFFX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAFFX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAFFX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAFFX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAFFX, с текущим значением в 16.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.24
ABALX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABALX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABALX, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABALX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABALX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABALX, с текущим значением в 20.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.80

Сравнение коэффициента Шарпа FAFFX и ABALX

Показатель коэффициента Шарпа FAFFX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFFX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
2.99
FAFFX
ABALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFFX и ABALX

Дивидендная доходность FAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности ABALX в 2.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A
0.97%1.12%1.77%1.92%0.67%1.12%1.75%0.95%1.26%3.97%8.36%8.00%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
2.14%2.36%1.69%1.20%1.32%1.91%2.10%1.79%1.77%2.47%8.09%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FAFFX и ABALX

Максимальная просадка FAFFX за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки ABALX в -39.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFFX и ABALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.01%
-0.08%
FAFFX
ABALX

Волатильность

Сравнение волатильности FAFFX и ABALX

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что FAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72%
2.36%
FAFFX
ABALX