PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFFX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFFX с ABALX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

FAFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности FAFFX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFFX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A		-3.44%21.14%12.60%18.39%-18.31%15.78%17.18%26.41%-8.48%21.35%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, FAFFX показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции FAFFX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 10.15% против 9.17% соответственно.

FAFFX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-0.64%
1 год
16.21%
3 года*
13.64%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.15%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с FAFFX:
FAFFX с FCFFXFAFFX с FDETXFAFFX с VTIFAFFX с FELIXFAFFX с QQQFAFFX с VFV.TOFAFFX с FFFLX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий FAFFX и ABALX

FAFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

FAFFX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFFX
Ранг доходности на риск FAFFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFFX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFFXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.56

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.28

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.43

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

10.15

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFFX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFFX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFFX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFFXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.56

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.79

-0.37

Корреляция

Корреляция между FAFFX и ABALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFFX и ABALX

Дивидендная доходность FAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A		7.34%7.09%2.61%1.16%10.83%9.81%5.79%6.93%11.85%5.16%4.77%4.04%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок FAFFX и ABALX

Максимальная просадка FAFFX за все время составила -56.14%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFFX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFFXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.14%

-40.20%

-15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-7.33%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-18.76%

-8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-22.34%

-8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-5.37%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-3.86%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.76%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFFX и ABALX

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFFXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

3.89%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

6.96%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

11.22%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

10.45%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

10.63%

+4.50%