PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFFX с FFFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAFFX с FFFLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAFFX (Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A) and FFFLX (Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 10 years, FAFFX returned 11.39%/yr vs 11.80%/yr for FFFLX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 1.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FAFFX и FFFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAFFX показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у FFFLX с доходностью 12.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAFFX имеют среднегодовую доходность 11.39%, а акции FFFLX немного впереди с 11.80%.

FAFFX

1 день
0.51%
1 месяц
4.18%
С начала года
10.94%
6 месяцев
12.35%
1 год
25.32%
3 года*
18.16%
5 лет*
8.74%
10 лет*
11.39%

FFFLX

1 день
0.55%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.29%
6 месяцев
13.94%
1 год
27.96%
3 года*
19.55%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAFFX и FFFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A		10.94%21.14%12.60%18.39%-18.31%15.78%17.18%26.41%-8.48%21.35%
FFFLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A		12.29%22.73%13.41%18.92%-18.34%15.79%17.25%26.29%-8.46%21.36%

Correlation

The correlation between FAFFX and FFFLX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2006 г.

1.00

The correlation between FAFFX and FFFLX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A

Часто сравнивают с FAFFX:
FAFFX с FCFFXFAFFX с FDETXFAFFX с VTIFAFFX с FELIXFAFFX с QQQFAFFX с ABALXFAFFX с VFV.TO
Часто сравнивают с FFFLX:
FFFLX с FCNTXFFFLX с JLGMXFFFLX с FNILXFFFLX с SPYFFFLX с FHFAXFFFLX с FDKPXFFFLX с PRDSX

Доходность на риск

FAFFX vs. FFFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFFX
Ранг доходности на риск FAFFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FFFLX
Ранг доходности на риск FFFLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFLX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFLX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFFX c FFFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFFXFFFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.24

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.10

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.90

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

12.64

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFFX vs. FFFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFFX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFLX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFFX и FFFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFFXFFFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FAFFX и FFFLX

Максимальная просадка FAFFX за все время составила -56.14%, примерно равная максимальной просадке FFFLX в -58.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFFX и FFFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAFFXFFFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.14%

-58.29%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-9.79%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.90%

-15.15%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-27.47%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-31.22%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-9.12%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.24%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFFX и FFFLX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) составляет 3.86%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что FAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAFFXFFFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.29%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

10.45%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

12.66%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

14.97%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

15.48%

-0.27%

Сравнение комиссий FAFFX и FFFLX

И FAFFX, и FFFLX имеют комиссию равную 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFFX и FFFLX

Дивидендная доходность FAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности FFFLX в 6.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A		7.71%7.09%2.61%1.16%10.83%9.81%5.79%6.93%11.85%5.16%4.77%4.04%
FFFLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A		6.57%5.87%1.42%1.25%10.58%9.34%5.18%6.72%11.39%4.24%4.52%3.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FAFFX and FFFLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFFLX has higher volatility (4.29%) compared to FAFFX (3.86%). In terms of maximum drawdown, FAFFX dropped -56.14% vs FFFLX's -58.29%.

FAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAFFX и FFFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор