PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAFFX с FCFFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FAFFXFCFFX
Дох-ть с нач. г.16.35%15.54%
Дох-ть за 1 год27.43%26.39%
Дох-ть за 3 года-0.63%-1.52%
Дох-ть за 5 лет4.76%3.80%
Дох-ть за 10 лет3.79%2.82%
Коэф-т Шарпа2.632.54
Коэф-т Сортино3.653.59
Коэф-т Омега1.491.47
Коэф-т Кальмара1.231.12
Коэф-т Мартина17.4016.42
Индекс Язвы1.65%1.68%
Дневная вол-ть10.86%10.82%
Макс. просадка-54.44%-55.56%
Текущая просадка-2.12%-4.68%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FAFFX и FCFFX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FAFFX и FCFFX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAFFX показывает доходность 16.35%, а FCFFX немного ниже – 15.54%. За последние 10 лет акции FAFFX превзошли акции FCFFX по среднегодовой доходности: 3.79% против 2.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.79%
8.33%
FAFFX
FCFFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAFFX и FCFFX

FAFFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FCFFX в 1.75%.


FCFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C
График комиссии FCFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%
График комиссии FAFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAFFX c FCFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAFFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAFFX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAFFX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAFFX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAFFX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAFFX, с текущим значением в 17.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.40
FCFFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCFFX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCFFX, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCFFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCFFX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCFFX, с текущим значением в 16.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.42

Сравнение коэффициента Шарпа FAFFX и FCFFX

Показатель коэффициента Шарпа FAFFX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCFFX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFFX и FCFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
2.54
FAFFX
FCFFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFFX и FCFFX

Дивидендная доходность FAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности FCFFX в 0.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A
0.96%1.12%1.77%1.92%0.67%1.12%1.75%0.95%1.26%3.97%8.36%8.00%
FCFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C
0.57%0.66%1.30%1.31%0.23%0.63%1.10%0.46%0.74%3.26%7.09%6.80%

Просадки

Сравнение просадок FAFFX и FCFFX

Максимальная просадка FAFFX за все время составила -54.44%, примерно равная максимальной просадке FCFFX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFFX и FCFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.12%
-4.68%
FAFFX
FCFFX

Волатильность

Сравнение волатильности FAFFX и FCFFX

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) имеют волатильность 2.83% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
2.87%
FAFFX
FCFFX