Сравнение FAD с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
FAD и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAD или IMCG.
Доходность
Сравнение доходности FAD и IMCG
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность 32.69%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 24.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAD имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции IMCG немного впереди с 12.41%.
FAD
32.69%
9.69%
20.35%
44.05%
15.09%
12.36%
IMCG
24.57%
8.56%
16.06%
35.78%
14.14%
12.41%
Основные характеристики
| FAD | IMCG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 1.69 |
| Коэф-т Мартина | 17.31 | 13.10 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 16.33% | 14.24% |
| Макс. просадка | -54.33% | -58.96% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и IMCG
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между FAD и IMCG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAD c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и IMCG
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности IMCG в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.47% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% | 0.44% | 0.31% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.76% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и IMCG
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и IMCG
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.