PortfoliosLab logo
Сравнение FAD с IMCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAD и IMCG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FAD и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
361.39%
399.24%
FAD
IMCG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAD:

0.42

IMCG:

0.34

Коэф-т Сортино

FAD:

0.71

IMCG:

0.62

Коэф-т Омега

FAD:

1.10

IMCG:

1.08

Коэф-т Кальмара

FAD:

0.39

IMCG:

0.32

Коэф-т Мартина

FAD:

1.37

IMCG:

1.19

Индекс Язвы

FAD:

6.76%

IMCG:

5.97%

Дневная вол-ть

FAD:

22.38%

IMCG:

20.79%

Макс. просадка

FAD:

-54.33%

IMCG:

-58.96%

Текущая просадка

FAD:

-14.32%

IMCG:

-12.24%

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью -5.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAD имеют среднегодовую доходность 10.53%, а акции IMCG немного впереди с 10.62%.


FAD

С начала года

-7.03%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-4.48%

1 год

8.64%

5 лет

14.01%

10 лет

10.53%

IMCG

С начала года

-5.56%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

-2.79%

1 год

6.55%

5 лет

12.08%

10 лет

10.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAD и IMCG

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.


График комиссии FAD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAD: 0.63%
График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAD и IMCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAD
Ранг риск-скорректированной доходности FAD, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAD c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAD: 0.42
IMCG: 0.34
Коэффициент Сортино FAD, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAD: 0.71
IMCG: 0.62
Коэффициент Омега FAD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FAD: 1.10
IMCG: 1.08
Коэффициент Кальмара FAD, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAD: 0.39
IMCG: 0.32
Коэффициент Мартина FAD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAD: 1.37
IMCG: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCG равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.34
FAD
IMCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и IMCG

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности IMCG в 0.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
0.58%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%0.44%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.81%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%

Просадки

Сравнение просадок FAD и IMCG

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.32%
-12.24%
FAD
IMCG

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и IMCG

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеют волатильность 13.94% и 14.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.94%
14.32%
FAD
IMCG