PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAD с IPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAD с IPO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) and IPO (Renaissance IPO ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - FAD tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index while IPO tracks the Renaissance IPO Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAD returned 14.94%/yr vs 12.04%/yr for IPO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAD charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for IPO.

Доходность

Сравнение доходности FAD и IPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Renaissance IPO ETF (IPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность 19.17%, что значительно ниже, чем у IPO с доходностью 25.24%. За последние 10 лет акции FAD превзошли акции IPO по среднегодовой доходности: 14.94% против 12.04% соответственно.

FAD

1 день
-2.33%
1 месяц
4.88%
С начала года
19.17%
6 месяцев
16.47%
1 год
35.51%
3 года*
24.43%
5 лет*
10.64%
10 лет*
14.94%

IPO

1 день
-3.12%
1 месяц
7.67%
С начала года
25.24%
6 месяцев
22.03%
1 год
32.81%
3 года*
22.83%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAD и IPO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		19.17%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%
IPO
Renaissance IPO ETF		25.24%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%34.11%-17.24%37.16%

Correlation

The correlation between FAD and IPO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

0.79

The correlation between FAD and IPO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAD и IPO

Секторы
FAD
IPO

Технологии

27.4%
46.6%

Промышленность

25.0%
8.8%

Здравоохранение

14.8%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Финансовые услуги

7.8%
4.4%

Недвижимость

3.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
6.7%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%
7.8%

Коммунальные услуги

1.5%
0.2%

Энергетика

1.3%
0.9%

Технологии

FAD
27.4%
IPO
46.6%

Промышленность

FAD
25.0%
IPO
8.8%

Здравоохранение

FAD
14.8%
IPO
8.9%

Потребительский циклический сектор

FAD
10.1%
IPO
12.2%

Финансовые услуги

FAD
7.8%
IPO
4.4%

Недвижимость

FAD
3.9%
IPO
3.5%

Коммуникационные услуги

FAD
3.1%
IPO
6.7%

Сырьевые материалы

FAD
2.9%
IPO

-

Потребительский защитный сектор

FAD
2.2%
IPO
7.8%

Коммунальные услуги

FAD
1.5%
IPO
0.2%

Энергетика

FAD
1.3%
IPO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Renaissance IPO ETF

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ

Доходность на риск

FAD vs. IPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c IPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FADIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.09

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.61

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.26

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

2.81

+9.93

FAD vs. IPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа IPO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и IPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAD и IPO

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и IPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-68.76%

+14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-26.24%

+15.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-32.04%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-66.02%

+34.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-68.76%

+31.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-24.33%

+22.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-22.93%

+13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

11.72%

-8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и IPO

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) составляет 7.85%, в то время как у Renaissance IPO ETF (IPO) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что FAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

11.32%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

23.79%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

30.30%

-10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

36.08%

-15.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

31.61%

-10.32%

Сравнение комиссий FAD и IPO

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IPO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и IPO

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IPO в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
IPO
Renaissance IPO ETF		0.42%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FAD and IPO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (11.32%) compared to FAD (7.85%). In terms of maximum drawdown, FAD dropped -54.33% vs IPO's -68.76%.

On 10-year performance, FAD leads with 14.94% vs 12.04% for IPO. On fees, IPO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FAD has been the lower-risk option at 7.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAD has performed better with a 14.94% return vs 12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

IPO has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.09% for FAD.

FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while IPO tracks Renaissance IPO Index. They also come from different issuers: First Trust and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.63% for FAD and 0.60% for IPO.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAD и IPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор