PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAR с USE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAAR с USE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FAAR returned 10.16%/yr vs 10.27%/yr for USE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAAR charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for USE.

Доходность

Сравнение доходности FAAR и USE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAAR показывает доходность 18.01%, а USE немного ниже – 17.68%.

FAAR

1 день
0.52%
1 месяц
-5.18%
С начала года
18.01%
6 месяцев
17.71%
1 год
28.64%
3 года*
10.16%
5 лет*
7.61%
10 лет*
4.60%

USE

1 день
2.72%
1 месяц
-17.66%
С начала года
17.68%
6 месяцев
17.10%
1 год
3.42%
3 года*
10.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAAR и USE

2026 (YTD)202520242023
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		18.01%8.07%5.97%-3.01%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		17.68%-14.97%22.58%9.68%

Correlation

The correlation between FAAR and USE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.51

The correlation between FAAR and USE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI
Часто сравнивают с USE:
USE с BWETUSE с TILLUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с BCDUSE с DBC

Доходность на риск

FAAR vs. USE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
USE
Ранг доходности на риск USE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c USE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAARUSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.11

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
0.38

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.04

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

0.13

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

0.24

+14.23

FAAR vs. USE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа USE равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и USE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAAR и USE

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки USE в -26.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и USE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAARUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-26.38%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-26.38%

+18.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

-26.38%

+14.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-24.37%

+17.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-8.12%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

13.98%

-12.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и USE

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.85%, в то время как у USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAARUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

10.99%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

27.86%

-18.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

31.31%

-18.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

27.42%

-14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

27.42%

-15.88%

Сравнение комиссий FAAR и USE

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и USE

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности USE в 2.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		10.25%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.60%3.06%38.65%4.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAAR and USE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (10.99%) compared to FAAR (2.85%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs USE's -26.38%.

On 3-year performance, USE leads with 10.27% vs 10.16% for FAAR. On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USE has performed better with a 10.27% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 2.60% for USE.

They also come from different issuers: First Trust and USCF. Their fees differ too: 0.95% for FAAR and 0.79% for USE.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAAR и USE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор