Сравнение FAAR с SDCI
FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both Commodities funds. FAAR is actively managed, while SDCI is passively managed. Over the past 5 years, FAAR returned 7.07%/yr vs 20.42%/yr for SDCI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAAR charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SDCI.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 16.56%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 27.96%.
FAAR
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 4.26%
SDCI
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.91%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 27.96%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAAR и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 16.56% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.39% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 27.96% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
Correlation
The correlation between FAAR and SDCI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.52 |
Over the past year, FAAR and SDCI have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAR vs. SDCI — Ранг доходности на риск
FAAR
SDCI
Сравнение FAAR c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAR | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.05 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 9.53 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAR и SDCI
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAR | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -45.79% | +27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -11.03% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.54% | -11.96% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -18.55% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -3.76% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -11.52% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.52% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и SDCI
Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.92%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAR | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 5.27% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 14.59% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 17.16% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 18.43% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 17.08% | -5.53% |
Сравнение комиссий FAAR и SDCI
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SDCI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и SDCI
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности SDCI в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.82% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.88% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAAR and SDCI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDCI has higher volatility (5.27%) compared to FAAR (2.92%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs SDCI's -45.79%.
On 5-year performance, SDCI leads with 20.42% vs 7.07% for FAAR. On fees, SDCI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 20.42% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDCI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.82%, compared with 2.88% for SDCI.
They also come from different issuers: First Trust and USCF Investments. Their fees differ too: 0.95% for FAAR and 0.60% for SDCI.
SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAAR и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор