PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAAR с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAAR с FTGC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds from First Trust. Both are actively managed. Over the past 10 years, FAAR returned 4.26%/yr vs 7.52%/yr for FTGC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FAAR и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 16.56%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 25.30%. За последние 10 лет акции FAAR уступали акциям FTGC по среднегодовой доходности: 4.26% против 7.52% соответственно.

FAAR

1 день
0.39%
1 месяц
-4.15%
6 месяцев
11.51%
С начала года
16.56%
1 год
23.68%
3 года*
9.29%
5 лет*
7.07%
10 лет*
4.26%

FTGC

1 день
-0.97%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
20.93%
С начала года
25.30%
1 год
34.47%
3 года*
15.47%
5 лет*
12.66%
10 лет*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAAR и FTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		16.56%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		25.30%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%

Correlation

The correlation between FAAR and FTGC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г.

0.47

Over the past year, FAAR and FTGC have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA

Доходность на риск

FAAR vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAARFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.19

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.92

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.81

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

9.29

-0.68

FAAR vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGC равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAAR и FTGC

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAARFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-59.47%

+41.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-12.34%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

-12.34%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-22.64%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-35.91%

+17.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-6.04%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-27.25%

+19.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.72%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и FTGC

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.92%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAARFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.50%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

13.39%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

15.79%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

15.87%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

14.72%

-3.17%

Сравнение комиссий FAAR и FTGC

И FAAR, и FTGC имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и FTGC

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что меньше доходности FTGC в 15.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.82%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.46%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Часто задаваемые вопросы

FAAR and FTGC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGC has higher volatility (4.50%) compared to FAAR (2.92%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs FTGC's -59.47%.

On 10-year performance, FTGC leads with 7.52% vs 4.26% for FAAR. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTGC has performed better with a 7.52% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAAR and FTGC have the same expense ratio: 0.95% per year.

FTGC has the higher dividend yield at 15.46%, compared with 9.82% for FAAR.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAAR и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор