PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAR с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAAR с CMDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. FAAR is actively managed, while CMDY is passively managed. Over the past 5 years, FAAR returned 8.07%/yr vs 10.71%/yr for CMDY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FAAR charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.

Доходность

Сравнение доходности FAAR и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAAR показывает доходность 25.73%, а CMDY немного ниже – 25.44%.

FAAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
25.73%
6 месяцев
23.17%
1 год
40.73%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.07%
10 лет*
5.17%

CMDY

1 день
0.02%
1 месяц
-2.52%
С начала года
25.44%
6 месяцев
24.53%
1 год
37.10%
3 года*
15.48%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAAR и CMDY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.73%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-8.43%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		25.44%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%

Correlation

The correlation between FAAR and CMDY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.44

Over the past year, FAAR and CMDY have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FAAR и CMDY

Секторы
FAAR
CMDY

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FAAR
100.0%
CMDY

-

Сырьевые материалы

FAAR

-

CMDY

-

Коммуникационные услуги

FAAR

-

CMDY
100.0%

Потребительский циклический сектор

FAAR

-

CMDY

-

Потребительский защитный сектор

FAAR

-

CMDY

-

Энергетика

FAAR

-

CMDY

-

Здравоохранение

FAAR

-

CMDY

-

Промышленность

FAAR

-

CMDY

-

Недвижимость

FAAR

-

CMDY

-

Технологии

FAAR

-

CMDY

-

Коммунальные услуги

FAAR

-

CMDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD

Доходность на риск

FAAR vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAARCMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.32

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
2.93

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.44

4.82

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.64

14.50

+9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAAR vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа CMDY равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAARCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.32

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FAAR и CMDY

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и CMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAARCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-31.19%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-7.73%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

-10.08%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-26.56%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-3.97%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-13.14%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.57%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и CMDY

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.44%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAARCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

5.04%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

14.20%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

16.06%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

15.80%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.51%

14.63%

-3.12%

Сравнение комиссий FAAR и CMDY

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и CMDY

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности CMDY в 10.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.28%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.15%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Часто задаваемые вопросы

FAAR and CMDY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (5.04%) compared to FAAR (2.44%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs CMDY's -31.19%.

On 5-year performance, CMDY leads with 10.71% vs 8.07% for FAAR. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CMDY has performed better with a 10.71% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

CMDY has the higher dividend yield at 10.28%, compared with 9.15% for FAAR.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.95% for FAAR and 0.28% for CMDY.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAAR и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор