PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAR с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAAR с CMDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).

FAAR и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FAAR и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAAR и CMDY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-8.43%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		21.23%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у CMDY с доходностью 21.23%.

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

CMDY

1 день
-0.54%
1 месяц
6.54%
С начала года
21.23%
6 месяцев
26.39%
1 год
28.68%
3 года*
12.40%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с BCDCMDY с QQQ

Сравнение комиссий FAAR и CMDY

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

FAAR vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAARCMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.75

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.31

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

3.00

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

9.38

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAAR vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDY равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAARCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.75

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.10

Корреляция

Корреляция между FAAR и CMDY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и CMDY

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что меньше доходности CMDY в 10.64%

TTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.64%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и CMDY

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и CMDY.

Загрузка...

Показатели просадок

FAARCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-31.19%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-9.57%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-26.56%

+8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.97%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-13.38%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.06%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и CMDY

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 5.66%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAARCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.76%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

13.02%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

16.43%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

15.63%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

14.54%

-3.00%