PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TM с SONY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TMSONY
Дох-ть с нач. г.-4.68%-6.07%
Дох-ть за 1 год-7.80%1.74%
Дох-ть за 3 года0.56%-8.95%
Дох-ть за 5 лет6.87%9.57%
Дох-ть за 10 лет6.74%18.08%
Коэф-т Шарпа-0.230.17
Коэф-т Сортино-0.150.43
Коэф-т Омега0.981.05
Коэф-т Кальмара-0.180.12
Коэф-т Мартина-0.330.42
Индекс Язвы17.86%10.98%
Дневная вол-ть26.00%26.39%
Макс. просадка-60.34%-90.86%
Текущая просадка-31.46%-27.89%

Фундаментальные показатели


TMSONY
Рыночная капитализация$227.27B$106.99B
EPS$24.02$1.04
Цена/прибыль7.2017.05
PEG коэффициент1.543.90
Общая выручка (12 мес.)$35.72T$9.50T
Валовая прибыль (12 мес.)$7.54T$2.45T
EBITDA (12 мес.)$4.51T$1.05T

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между TM и SONY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TM и SONY

С начала года, TM показывает доходность -4.68%, что значительно выше, чем у SONY с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям SONY по среднегодовой доходности: 6.74% против 18.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9,864.25%
15,330.81%
TM
SONY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TM c SONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Sony Group Corporation (SONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TM, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TM, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TM, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TM, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TM, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.33
SONY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SONY, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SONY, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SONY, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SONY, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SONY, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.42

Сравнение коэффициента Шарпа TM и SONY

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SONY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и SONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.23
0.17
TM
SONY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и SONY

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SONY в 0.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TM
Toyota Motor Corporation
1.66%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%2.08%
SONY
Sony Group Corporation
0.32%0.59%2.04%1.29%1.41%0.54%2.80%0.49%2.05%0.39%3.10%4.86%

Просадки

Сравнение просадок TM и SONY

Максимальная просадка TM за все время составила -60.34%, что меньше максимальной просадки SONY в -90.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и SONY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.46%
-27.89%
TM
SONY

Волатильность

Сравнение волатильности TM и SONY

Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Sony Group Corporation (SONY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.94%
5.01%
TM
SONY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TM и SONY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Sony Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию