PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TM с SONY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TM и SONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и Sony Group Corporation (SONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.57%
18.69%
TM
SONY

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у SONY с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям SONY по среднегодовой доходности: 6.65% против 17.96% соответственно.


TM

С начала года

-3.81%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

-19.57%

1 год

-4.26%

5 лет (среднегодовая)

6.77%

10 лет (среднегодовая)

6.65%

SONY

С начала года

0.98%

1 месяц

8.73%

6 месяцев

18.69%

1 год

9.16%

5 лет (среднегодовая)

11.23%

10 лет (среднегодовая)

17.96%

Фундаментальные показатели


TMSONY
Рыночная капитализация$228.96B$117.40B
EPS$20.47$1.18
Цена/прибыль8.4516.25
PEG коэффициент1.543.81
Общая выручка (12 мес.)$47.16T$12.41T
Валовая прибыль (12 мес.)$9.98T$3.44T
EBITDA (12 мес.)$5.96T$2.42T

Основные характеристики


TMSONY
Коэф-т Шарпа-0.170.34
Коэф-т Сортино-0.060.70
Коэф-т Омега0.991.09
Коэф-т Кальмара-0.130.23
Коэф-т Мартина-0.220.83
Индекс Язвы19.37%11.09%
Дневная вол-ть25.71%26.76%
Макс. просадка-60.34%-92.35%
Текущая просадка-30.83%-22.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между TM и SONY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TM c SONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Sony Group Corporation (SONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TM, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.170.34
Коэффициент Сортино TM, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.060.70
Коэффициент Омега TM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.09
Коэффициент Кальмара TM, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.130.23
Коэффициент Мартина TM, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.220.83
TM
SONY

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SONY равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и SONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.17
0.34
TM
SONY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и SONY

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SONY в 1.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TM
Toyota Motor Corporation
1.64%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%2.08%
SONY
Sony Group Corporation
1.51%2.95%2.09%1.29%0.46%1.62%1.65%1.48%2.05%1.71%3.10%4.86%

Просадки

Сравнение просадок TM и SONY

Максимальная просадка TM за все время составила -60.34%, что меньше максимальной просадки SONY в -92.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и SONY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.83%
-22.88%
TM
SONY

Волатильность

Сравнение волатильности TM и SONY

Текущая волатильность для Toyota Motor Corporation (TM) составляет 6.17%, в то время как у Sony Group Corporation (SONY) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что TM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.17%
11.04%
TM
SONY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TM и SONY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Sony Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию