PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение F с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между F и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности F и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ford Motor Company (F) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.45%
573.70%
F
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

F:

-0.49

VOO:

0.69

Коэф-т Сортино

F:

-0.44

VOO:

0.99

Коэф-т Омега

F:

0.93

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

F:

-0.32

VOO:

0.95

Коэф-т Мартина

F:

-0.78

VOO:

3.15

Индекс Язвы

F:

22.97%

VOO:

3.03%

Дневная вол-ть

F:

36.03%

VOO:

13.88%

Макс. просадка

F:

-95.49%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

F:

-49.19%

VOO:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, F показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции F уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.83% против 12.62% соответственно.


F

С начала года

5.88%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

1.38%

1 год

-17.77%

5 лет

24.97%

10 лет

0.83%

VOO

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-0.09%

1 год

10.26%

5 лет

19.78%

10 лет

12.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности F и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

F
Ранг риск-скорректированной доходности F, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа F, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение F c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (F) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа F, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
F: -0.49
VOO: 0.69
Коэффициент Сортино F, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
F: -0.44
VOO: 0.99
Коэффициент Омега F, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
F: 0.93
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара F, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
F: -0.32
VOO: 0.95
Коэффициент Мартина F, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
F: -0.78
VOO: 3.15

Показатель коэффициента Шарпа F на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.69
F
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов F и VOO

Дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности VOO в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
F
Ford Motor Company
7.39%7.88%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок F и VOO

Максимальная просадка F за все время составила -95.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.19%
-7.62%
F
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности F и VOO

Ford Motor Company (F) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.28%
5.70%
F
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab