Сравнение F с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ford Motor Company (F) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности F и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам F и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | -11.09% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 8.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, F показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции F уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.56% против 14.05% соответственно.
F
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -18.10%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 3.56%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
F vs. VOO — Ранг доходности на риск
F
VOO
Сравнение F c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (F) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| F | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.98 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.50 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.53 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 7.29 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| F | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.98 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.70 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.78 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.83 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между F и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов F и VOO
Дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 5.20% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок F и VOO
Максимальная просадка F за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| F | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -33.99% | -63.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -11.98% | -10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -24.52% | -34.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.77% | -33.99% | -30.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.71% | -6.29% | -43.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.71% | -3.72% | -40.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 2.52% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности F и VOO
Ford Motor Company (F) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| F | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 5.29% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.05% | 9.44% | +14.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.87% | 18.10% | +14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.99% | 16.82% | +22.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.76% | 17.99% | +18.77% |