Сравнение EZU с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EZU и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZU и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZU и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | -0.90% | 40.00% | 2.23% | 23.44% | -17.25% | 13.92% | 7.62% | 23.27% | -16.76% | 27.89% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EZU показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EZU превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.32% против -1.39% соответственно.
EZU
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.32%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZU и TLT
EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EZU vs. TLT — Ранг доходности на риск
EZU
TLT
Сравнение EZU c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZU | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | -0.13 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | -0.10 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.06 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | -0.13 | +6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.13 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.37 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | -0.09 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EZU и TLT составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZU и TLT
Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.88% | 2.85% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EZU и TLT
Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -48.35% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -9.23% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -43.70% | +7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -48.35% | +6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -40.23% | +31.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -13.62% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.39% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZU и TLT
iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 3.71% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 6.61% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 11.40% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 15.88% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 14.93% | +5.51% |