PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZU с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZU с IEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - EZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU, while IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZU returned 9.93%/yr vs -0.66%/yr for IEZ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZU charges 0.51%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.

Доходность

Сравнение доходности EZU и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 50.77%. За последние 10 лет акции EZU превзошли акции IEZ по среднегодовой доходности: 9.93% против -0.66% соответственно.

EZU

1 день
1.11%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.13%
6 месяцев
10.46%
1 год
20.12%
3 года*
18.94%
5 лет*
9.20%
10 лет*
9.93%

IEZ

1 день
1.98%
1 месяц
-1.10%
С начала года
50.77%
6 месяцев
43.85%
1 год
91.49%
3 года*
20.68%
5 лет*
14.36%
10 лет*
-0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZU и IEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		8.13%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.76%27.89%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		50.77%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%

Correlation

The correlation between EZU and IEZ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.53

Over the past year, the correlation between EZU and IEZ has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EZU и IEZ

Секторы
EZU
IEZ

Финансовые услуги

24.2%

-

Промышленность

21.3%
0.6%

Технологии

14.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Коммунальные услуги

6.8%
1.0%

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Энергетика

4.2%
98.8%

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

EZU
24.2%
IEZ

-

Промышленность

EZU
21.3%
IEZ
0.6%

Технологии

EZU
14.6%
IEZ

-

Потребительский циклический сектор

EZU
8.3%
IEZ

-

Коммунальные услуги

EZU
6.8%
IEZ
1.0%

Здравоохранение

EZU
5.8%
IEZ

-

Потребительский защитный сектор

EZU
5.6%
IEZ

-

Энергетика

EZU
4.2%
IEZ
98.8%

Сырьевые материалы

EZU
4.1%
IEZ

-

Коммуникационные услуги

EZU
4.1%
IEZ

-

Недвижимость

EZU
1.0%
IEZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Eurozone ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с VOO
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USOIEZ с VDE

Доходность на риск

EZU vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZU c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZUIEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
3.23

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.92

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

8.91

-7.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

24.26

-18.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZU vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа IEZ равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZUIEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

3.23

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

-0.02

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.03

+0.24

Просадки

Сравнение просадок EZU и IEZ

Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и IEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZUIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-92.52%

+27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-10.32%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-40.25%

+25.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-40.25%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-88.29%

+46.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-50.24%

+50.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-48.26%

+29.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.78%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и IEZ

Текущая волатильность для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) составляет 6.15%, в то время как у iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что EZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZUIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

8.22%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

20.16%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

28.54%

-11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

36.36%

-16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

41.55%

-21.06%

Сравнение комиссий EZU и IEZ

EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и IEZ

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности IEZ в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		2.64%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.16%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%

Часто задаваемые вопросы

EZU and IEZ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEZ has higher volatility (8.22%) compared to EZU (6.15%). In terms of maximum drawdown, EZU dropped -65.32% vs IEZ's -92.52%.

On 10-year performance, EZU leads with 9.93% vs -0.66% for IEZ. On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, EZU has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZU has performed better with a 9.93% return vs -0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.51% for EZU.

EZU has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.16% for IEZ.

EZU is categorized as Europe Equities, while IEZ is Energy Equities. EZU tracks MSCI EMU, while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Their fees differ too: 0.51% for EZU and 0.42% for IEZ.

IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZU и IEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор