PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EZU с IEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EZUIEV
Дох-ть с нач. г.6.39%6.86%
Дох-ть за 1 год18.77%18.73%
Дох-ть за 3 года1.79%2.98%
Дох-ть за 5 лет6.53%6.94%
Дох-ть за 10 лет5.70%5.32%
Коэф-т Шарпа1.541.72
Коэф-т Сортино2.192.43
Коэф-т Омега1.271.29
Коэф-т Кальмара1.822.43
Коэф-т Мартина7.339.45
Индекс Язвы3.12%2.33%
Дневная вол-ть14.82%12.84%
Макс. просадка-66.37%-63.27%
Текущая просадка-6.33%-5.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EZU и IEV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EZU и IEV

С начала года, EZU показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у IEV с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции EZU превзошли акции IEV по среднегодовой доходности: 5.70% против 5.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
113.86%
167.54%
EZU
IEV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZU и IEV

EZU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии IEV в 0.59%.


IEV
iShares Europe ETF
График комиссии IEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EZU c IEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EZU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EZU, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EZU, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EZU, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EZU, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EZU, с текущим значением в 7.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.33
IEV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEV, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IEV, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IEV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IEV, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IEV, с текущим значением в 9.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.45

Сравнение коэффициента Шарпа EZU и IEV

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEV равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и IEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
1.72
EZU
IEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и IEV

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности IEV в 2.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
2.82%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%2.97%2.23%
IEV
iShares Europe ETF
2.88%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%3.79%2.33%

Просадки

Сравнение просадок EZU и IEV

Максимальная просадка EZU за все время составила -66.37%, примерно равная максимальной просадке IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и IEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.33%
-5.97%
EZU
IEV

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и IEV

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с iShares Europe ETF (IEV) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
3.15%
EZU
IEV