PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EZU с IEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EZU и IEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Europe ETF (IEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.16%
-6.09%
EZU
IEV

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у IEV с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции EZU превзошли акции IEV по среднегодовой доходности: 5.00% против 4.67% соответственно.


EZU

С начала года

2.47%

1 месяц

-6.39%

6 месяцев

-7.34%

1 год

8.35%

5 лет (среднегодовая)

5.82%

10 лет (среднегодовая)

5.00%

IEV

С начала года

2.82%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-6.05%

1 год

9.33%

5 лет (среднегодовая)

6.17%

10 лет (среднегодовая)

4.67%

Основные характеристики


EZUIEV
Коэф-т Шарпа0.660.84
Коэф-т Сортино0.981.21
Коэф-т Омега1.121.14
Коэф-т Кальмара0.921.09
Коэф-т Мартина2.713.75
Индекс Язвы3.60%2.89%
Дневная вол-ть14.86%12.93%
Макс. просадка-66.37%-63.27%
Текущая просадка-9.77%-9.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZU и IEV

EZU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии IEV в 0.59%.


IEV
iShares Europe ETF
График комиссии IEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EZU и IEV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EZU c IEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EZU, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.660.84
Коэффициент Сортино EZU, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.981.21
Коэффициент Омега EZU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.14
Коэффициент Кальмара EZU, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.921.09
Коэффициент Мартина EZU, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.713.75
EZU
IEV

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEV равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и IEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66
0.84
EZU
IEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и IEV

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности IEV в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
2.93%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%2.97%2.23%
IEV
iShares Europe ETF
3.00%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%3.79%2.33%

Просадки

Сравнение просадок EZU и IEV

Максимальная просадка EZU за все время составила -66.37%, примерно равная максимальной просадке IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и IEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.77%
-9.53%
EZU
IEV

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и IEV

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с iShares Europe ETF (IEV) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.97%
4.40%
EZU
IEV