PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZU с IEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZU с IEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) and IEV (iShares Europe ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EZU tracks the MSCI EMU while IEV tracks the S&P Europe 350 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZU returned 9.93%/yr vs 9.15%/yr for IEV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EZU charges 0.51%/yr vs 0.59%/yr for IEV.

Доходность

Сравнение доходности EZU и IEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Europe ETF (IEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у IEV с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции EZU превзошли акции IEV по среднегодовой доходности: 9.93% против 9.15% соответственно.

EZU

1 день
1.11%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.13%
6 месяцев
10.46%
1 год
20.12%
3 года*
18.94%
5 лет*
9.20%
10 лет*
9.93%

IEV

1 день
1.15%
1 месяц
2.48%
С начала года
6.59%
6 месяцев
9.69%
1 год
18.09%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.80%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZU и IEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		8.13%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.76%27.89%
IEV
iShares Europe ETF		6.59%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%

Correlation

The correlation between EZU and IEV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.95

The correlation between EZU and IEV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZU и IEV

Секторы
EZU
IEV

Финансовые услуги

24.2%
23.9%

Промышленность

21.3%
19.3%

Технологии

14.6%
8.7%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.7%

Коммунальные услуги

6.8%
5.0%

Здравоохранение

5.8%
13.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
8.3%

Энергетика

4.2%
5.6%

Сырьевые материалы

4.1%
5.7%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.9%

Недвижимость

1.0%
0.8%

Финансовые услуги

EZU
24.2%
IEV
23.9%

Промышленность

EZU
21.3%
IEV
19.3%

Технологии

EZU
14.6%
IEV
8.7%

Потребительский циклический сектор

EZU
8.3%
IEV
6.7%

Коммунальные услуги

EZU
6.8%
IEV
5.0%

Здравоохранение

EZU
5.8%
IEV
13.1%

Потребительский защитный сектор

EZU
5.6%
IEV
8.3%

Энергетика

EZU
4.2%
IEV
5.6%

Сырьевые материалы

EZU
4.1%
IEV
5.7%

Коммуникационные услуги

EZU
4.1%
IEV
2.9%

Недвижимость

EZU
1.0%
IEV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Eurozone ETF

iShares Europe ETF

Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZEZU с VOO
Часто сравнивают с IEV:
IEV с VGKIEV с IEURIEV с SPYIEV с FEZIEV с VOOIEV с SPEUIEV с VEA

Доходность на риск

EZU vs. IEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IEV
Ранг доходности на риск IEV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZU c IEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZUIEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.16

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.71

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.48

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

5.40

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZU vs. IEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и IEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZUIEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.24

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EZU и IEV

Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, примерно равная максимальной просадке IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и IEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZUIEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-63.27%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-12.31%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-14.63%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-30.60%

-5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-36.62%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.65%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-15.04%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.36%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и IEV

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с iShares Europe ETF (IEV) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZUIEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

5.56%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

12.99%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

15.62%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

17.58%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

18.66%

+1.83%

Сравнение комиссий EZU и IEV

EZU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии IEV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и IEV

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности IEV в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		2.64%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%
IEV
iShares Europe ETF		2.56%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EZU and IEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EZU has higher volatility (6.15%) compared to IEV (5.56%). In terms of maximum drawdown, EZU dropped -65.32% vs IEV's -63.27%.

On 10-year performance, EZU leads with 9.93% vs 9.15% for IEV. On fees, EZU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, IEV has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZU has performed better with a 9.93% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.59% for IEV.

EZU has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 2.56% for IEV.

EZU tracks MSCI EMU, while IEV tracks S&P Europe 350 Index. Their fees differ too: 0.51% for EZU and 0.59% for IEV.

EZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZU и IEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор