Сравнение EZU с IEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Europe ETF (IEV).
EZU и IEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZU и IEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZU и IEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | -0.90% | 40.00% | 2.23% | 23.44% | -17.25% | 13.92% | 7.62% | 23.27% | -16.76% | 27.89% |
IEV iShares Europe ETF | 0.48% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
Доходность по периодам
С начала года, EZU показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у IEV с доходностью 0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EZU имеют среднегодовую доходность 9.32%, а акции IEV немного отстают с 8.96%.
EZU
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.32%
IEV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZU и IEV
EZU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии IEV в 0.59%.
Доходность на риск
EZU vs. IEV — Ранг доходности на риск
EZU
IEV
Сравнение EZU c IEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZU | IEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.76 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.78 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 6.78 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZU | IEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EZU и IEV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZU и IEV
Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности IEV в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.88% | 2.85% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% |
IEV iShares Europe ETF | 2.72% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок EZU и IEV
Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, примерно равная максимальной просадке IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и IEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZU | IEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -63.27% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -12.31% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -30.60% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -36.62% | -4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -7.29% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -15.12% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.23% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZU и IEV
iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с iShares Europe ETF (IEV) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZU | IEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 7.44% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 11.32% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 17.69% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 17.39% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 18.58% | +1.86% |