PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares MSCI Eurozone ETF (EZU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

EZU — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI EMU. EZU запущен 25 июл. 2000 г. и имеет комиссию в 0.51%.

Информация о ETF

ISIN

US4642866085

CUSIP

464286608

Эмитент

iShares

Дата выпуска

25 июл. 2000 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Europe Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI EMU

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EZU составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EZU с IEV EZU с HEZU EZU с VGK EZU с IEUR EZU с FEZ EZU с XLRE EZU с QQQ EZU с SPY EZU с VOO EZU с LLY
Популярные сравнения:
EZU с IEV EZU с HEZU EZU с VGK EZU с IEUR EZU с FEZ EZU с XLRE EZU с QQQ EZU с SPY EZU с VOO EZU с LLY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) показал доход в 22.71% с начала года и 12.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EZU составила 6.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

EZU

С начала года

22.71%

1 месяц

9.12%

6 месяцев

22.63%

1 год

12.69%

5 лет

16.37%

10 лет

6.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EZU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.14%3.60%1.64%4.64%3.95%22.71%
2024-0.59%4.01%4.10%-3.53%5.60%-4.21%1.20%3.97%1.67%-5.61%-2.92%-0.71%2.23%
202312.32%-1.71%3.44%3.19%-5.14%5.86%2.44%-4.50%-5.78%-2.70%11.07%4.69%23.44%
2022-3.33%-7.39%-1.39%-7.30%4.34%-11.15%4.98%-7.42%-9.48%10.10%15.14%-2.20%-17.25%
2021-1.75%3.39%3.68%4.65%4.38%-1.77%1.01%1.97%-5.33%4.57%-5.41%4.50%13.92%
2020-3.44%-7.39%-18.62%6.16%7.39%5.80%3.26%4.57%-3.73%-5.38%19.68%4.14%7.62%
20196.53%3.13%0.21%5.00%-6.44%7.10%-2.71%-1.49%2.59%3.93%0.92%3.19%23.27%
20187.01%-5.99%-0.66%2.26%-3.59%-1.71%3.80%-3.17%-0.52%-8.86%-0.35%-5.34%-16.76%
20172.14%0.20%6.18%4.36%4.94%-0.55%3.24%0.48%3.56%1.18%-0.25%-0.34%27.89%
2016-5.25%-4.22%8.14%2.56%-3.63%-2.70%4.83%1.12%0.82%-1.01%-3.98%6.24%1.86%
20150.96%6.22%-0.98%2.23%-0.63%-2.53%3.06%-6.90%-4.66%7.31%-0.79%-3.95%-1.64%
2014-5.10%6.98%0.62%1.85%0.84%-0.64%-5.95%0.18%-3.44%-2.86%3.88%-5.81%-9.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EZU составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EZU, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares MSCI Eurozone ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.64
  • За 5 лет: 0.79
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Eurozone ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.37$1.37$1.21$1.10$1.20$0.94$1.19$1.22$0.83$1.06$0.76$1.08

Дивидендный доход

2.36%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%2.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Eurozone ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$1.37
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$1.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$1.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$1.20
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.94
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$1.19
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$1.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.83
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$1.06
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.76
2014$0.82$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$1.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares MSCI Eurozone ETF показал максимальную просадку в 66.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2231 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.37%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.223126 янв. 2018 г.2570
-53.28%17 авг. 2000 г.63912 мар. 2003 г.60910 авг. 2005 г.1248
-41.37%29 янв. 2018 г.53818 мар. 2020 г.1802 дек. 2020 г.718
-36.11%3 сент. 2021 г.26827 сент. 2022 г.35121 февр. 2024 г.619
-15.08%11 мая 2006 г.2313 июн. 2006 г.7528 сент. 2006 г.98

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...