PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI Eurozone ETF (EZU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642866085
CUSIP464286608
ЭмитентiShares
Дата выпуска25 июл. 2000 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияEurope Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI EMU
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EZU составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии EZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: EZU с IEV, EZU с HEZU, EZU с XLRE, EZU с QQQ, EZU с VOO, EZU с VGK, EZU с IEUR, EZU с SPY, EZU с LLY, EZU с FEZ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Eurozone ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
113.86%
300.38%
EZU (iShares MSCI Eurozone ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI Eurozone ETF показал доход в 6.39% с начала года и 18.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI Eurozone ETF составила 5.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.39%20.10%
1 месяц-3.29%-0.39%
6 месяцев0.70%11.72%
1 год18.77%31.44%
5 лет (среднегодовая)6.53%13.30%
10 лет (среднегодовая)5.70%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EZU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.59%4.01%4.10%-3.53%5.60%-4.20%1.19%3.97%1.67%-5.61%6.39%
202312.32%-1.71%3.44%3.19%-5.14%5.86%2.44%-4.50%-5.78%-2.70%11.07%4.69%23.44%
2022-3.33%-7.39%-1.39%-7.30%4.34%-11.15%4.98%-7.42%-9.48%10.10%15.14%-2.20%-17.25%
2021-1.75%3.39%3.68%4.65%4.38%-1.77%1.01%1.97%-5.33%4.57%-5.41%4.50%13.92%
2020-3.43%-7.39%-18.62%6.16%7.39%5.80%3.26%4.57%-3.73%-5.38%19.68%4.14%7.62%
20196.53%3.13%0.21%5.00%-6.44%7.10%-2.71%-1.49%2.59%3.93%0.92%3.19%23.27%
20187.01%-5.99%-0.66%2.26%-3.59%-1.71%3.80%-3.17%-0.52%-8.86%-0.35%-5.34%-16.76%
20172.14%0.20%6.18%4.36%4.94%-0.55%3.24%0.48%3.56%1.18%-0.25%-0.34%27.89%
2016-5.25%-4.22%8.14%2.56%-3.63%-2.70%4.83%1.12%0.82%-1.01%-3.98%6.24%1.86%
20150.96%6.22%-0.98%2.23%-0.63%-2.53%3.06%-6.90%-4.66%7.31%-0.79%-3.95%-1.64%
2014-5.10%6.98%0.62%1.85%0.84%-0.64%-5.95%0.18%-3.44%-2.86%3.88%-5.81%-9.87%
20133.77%-4.61%-1.42%5.76%1.30%-4.87%8.74%-1.81%8.79%5.43%1.46%2.86%27.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EZU среди ETFs на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EZU, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZU, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EZU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EZU, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EZU, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EZU, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EZU, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EZU, с текущим значением в 7.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.62

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI Eurozone ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
2.88
EZU (iShares MSCI Eurozone ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Eurozone ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию.


2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.39$1.21$1.10$1.20$0.94$1.19$1.22$0.83$1.06$0.76$1.08$0.92

Дивидендный доход

2.82%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%2.97%2.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Eurozone ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$1.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$1.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$1.20
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.94
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$1.19
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$1.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.83
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$1.06
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.76
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$1.08
2013$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.92

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.33%
-2.32%
EZU (iShares MSCI Eurozone ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI Eurozone ETF показал максимальную просадку в 66.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2231 торговую сессию.

Текущая просадка iShares MSCI Eurozone ETF составляет 6.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.37%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.223126 янв. 2018 г.2570
-53.28%17 авг. 2000 г.63912 мар. 2003 г.60910 авг. 2005 г.1248
-41.37%29 янв. 2018 г.53818 мар. 2020 г.1802 дек. 2020 г.718
-36.11%3 сент. 2021 г.26827 сент. 2022 г.35121 февр. 2024 г.619
-15.08%11 мая 2006 г.2313 июн. 2006 г.7528 сент. 2006 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI Eurozone ETF составляет 3.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
3.23%
EZU (iShares MSCI Eurozone ETF)
Benchmark (^GSPC)