PortfoliosLab logo
Сравнение EZU с IEUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EZU и IEUR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EZU и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.93%
68.73%
EZU
IEUR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZU:

0.71

IEUR:

0.69

Коэф-т Сортино

EZU:

1.14

IEUR:

1.08

Коэф-т Омега

EZU:

1.15

IEUR:

1.14

Коэф-т Кальмара

EZU:

0.94

IEUR:

0.87

Коэф-т Мартина

EZU:

2.58

IEUR:

2.33

Индекс Язвы

EZU:

5.45%

IEUR:

5.31%

Дневная вол-ть

EZU:

20.01%

IEUR:

17.97%

Макс. просадка

EZU:

-66.37%

IEUR:

-36.96%

Текущая просадка

EZU:

-0.73%

IEUR:

-1.04%

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 17.88%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 14.91%. За последние 10 лет акции EZU превзошли акции IEUR по среднегодовой доходности: 6.24% против 5.84% соответственно.


EZU

С начала года

17.88%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

12.46%

1 год

14.00%

5 лет

14.88%

10 лет

6.24%

IEUR

С начала года

14.91%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

7.92%

1 год

12.26%

5 лет

13.19%

10 лет

5.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZU и IEUR

EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.


График комиссии EZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EZU: 0.51%
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEUR: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZU и IEUR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EZU
Ранг риск-скорректированной доходности EZU, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

IEUR
Ранг риск-скорректированной доходности IEUR, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEUR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZU c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EZU, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EZU: 0.71
IEUR: 0.69
Коэффициент Сортино EZU, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EZU: 1.14
IEUR: 1.08
Коэффициент Омега EZU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EZU: 1.15
IEUR: 1.14
Коэффициент Кальмара EZU, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EZU: 0.94
IEUR: 0.87
Коэффициент Мартина EZU, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EZU: 2.58
IEUR: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.69
EZU
IEUR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и IEUR

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности IEUR в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
2.46%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%2.97%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
3.08%3.54%3.17%3.05%2.87%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%

Просадки

Сравнение просадок EZU и IEUR

Максимальная просадка EZU за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и IEUR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73%
-1.04%
EZU
IEUR

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и IEUR

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеют волатильность 12.46% и 12.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.46%
12.00%
EZU
IEUR