PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EZU с IEUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EZU и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.20%
-5.37%
EZU
IEUR

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 2.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EZU имеют среднегодовую доходность 4.70%, а акции IEUR немного впереди с 4.89%.


EZU

С начала года

1.12%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-7.20%

1 год

6.99%

5 лет (среднегодовая)

5.52%

10 лет (среднегодовая)

4.70%

IEUR

С начала года

2.13%

1 месяц

-6.06%

6 месяцев

-5.37%

1 год

8.77%

5 лет (среднегодовая)

5.86%

10 лет (среднегодовая)

4.89%

Основные характеристики


EZUIEUR
Коэф-т Шарпа0.480.68
Коэф-т Сортино0.751.01
Коэф-т Омега1.091.12
Коэф-т Кальмара0.650.85
Коэф-т Мартина1.892.83
Индекс Язвы3.79%3.13%
Дневная вол-ть14.83%13.11%
Макс. просадка-66.37%-36.96%
Текущая просадка-10.97%-10.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZU и IEUR

EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.


EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
График комиссии EZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между EZU и IEUR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EZU c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EZU, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.480.68
Коэффициент Сортино EZU, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.751.01
Коэффициент Омега EZU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.12
Коэффициент Кальмара EZU, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.650.85
Коэффициент Мартина EZU, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.892.83
EZU
IEUR

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48
0.68
EZU
IEUR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и IEUR

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности IEUR в 3.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
2.97%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%2.97%2.23%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
3.20%3.17%3.05%2.87%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EZU и IEUR

Максимальная просадка EZU за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и IEUR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.97%
-10.47%
EZU
IEUR

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и IEUR

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.88%
4.28%
EZU
IEUR