PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EZU с IEUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EZUIEUR
Дох-ть с нач. г.6.39%6.75%
Дох-ть за 1 год18.77%19.05%
Дох-ть за 3 года1.79%2.03%
Дох-ть за 5 лет6.53%6.72%
Дох-ть за 10 лет5.70%5.68%
Коэф-т Шарпа1.541.73
Коэф-т Сортино2.192.46
Коэф-т Омега1.271.30
Коэф-т Кальмара1.821.88
Коэф-т Мартина7.339.73
Индекс Язвы3.12%2.33%
Дневная вол-ть14.82%13.14%
Макс. просадка-66.37%-36.96%
Текущая просадка-6.33%-6.42%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между EZU и IEUR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EZU и IEUR

С начала года, EZU показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 6.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EZU имеют среднегодовую доходность 5.70%, а акции IEUR немного отстают с 5.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
50.01%
54.57%
EZU
IEUR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZU и IEUR

EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.


EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
График комиссии EZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EZU c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EZU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EZU, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EZU, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EZU, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EZU, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EZU, с текущим значением в 7.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.33
IEUR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEUR, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IEUR, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IEUR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IEUR, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IEUR, с текущим значением в 9.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.73

Сравнение коэффициента Шарпа EZU и IEUR

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
1.73
EZU
IEUR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и IEUR

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности IEUR в 3.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
2.82%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%2.97%2.23%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
3.06%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EZU и IEUR

Максимальная просадка EZU за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и IEUR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.33%
-6.42%
EZU
IEUR

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и IEUR

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
3.13%
EZU
IEUR