PortfoliosLab logo
Сравнение EZU с HEZU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EZU и HEZU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности EZU и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZU:

0.87

HEZU:

0.75

Коэф-т Сортино

EZU:

1.28

HEZU:

1.09

Коэф-т Омега

EZU:

1.16

HEZU:

1.15

Коэф-т Кальмара

EZU:

1.07

HEZU:

0.86

Коэф-т Мартина

EZU:

2.98

HEZU:

3.32

Индекс Язвы

EZU:

5.38%

HEZU:

3.83%

Дневная вол-ть

EZU:

19.90%

HEZU:

18.08%

Макс. просадка

EZU:

-66.37%

HEZU:

-38.80%

Текущая просадка

EZU:

-0.62%

HEZU:

-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 24.98%, что значительно выше, чем у HEZU с доходностью 14.68%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям HEZU по среднегодовой доходности: 6.81% против 8.63% соответственно.


EZU

С начала года

24.98%

1 месяц

5.87%

6 месяцев

24.09%

1 год

17.22%

3 года

15.19%

5 лет

14.03%

10 лет

6.81%

HEZU

С начала года

14.68%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

15.91%

1 год

13.54%

3 года

15.69%

5 лет

15.67%

10 лет

8.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Eurozone ETF

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Сравнение комиссий EZU и HEZU

EZU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии HEZU в 0.52%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZU и HEZU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EZU
Ранг риск-скорректированной доходности EZU, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

HEZU
Ранг риск-скорректированной доходности HEZU, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEZU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZU c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEZU равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и HEZU

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности HEZU в 2.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
2.32%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%2.97%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.42%2.77%2.52%23.25%2.25%2.32%5.40%3.47%1.92%3.11%2.68%1.15%

Просадки

Сравнение просадок EZU и HEZU

Максимальная просадка EZU за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и HEZU.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и HEZU

Текущая волатильность для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) составляет 3.37%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что EZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...