Сравнение EZU с HEZU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU).
EZU и HEZU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZU и HEZU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZU и HEZU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | -1.54% | 40.00% | 2.23% | 23.44% | -17.25% | 13.92% | 7.62% | 23.27% | -16.76% | 27.89% |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 0.91% | 25.93% | 10.63% | 22.98% | -9.54% | 23.51% | 0.52% | 29.48% | -10.23% | 14.26% |
Доходность по периодам
С начала года, EZU показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у HEZU с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям HEZU по среднегодовой доходности: 9.26% против 11.43% соответственно.
EZU
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 9.26%
HEZU
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZU и HEZU
EZU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии HEZU в 0.52%.
Доходность на риск
EZU vs. HEZU — Ранг доходности на риск
EZU
HEZU
Сравнение EZU c HEZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZU | HEZU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.33 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.37 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 5.05 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZU | HEZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.72 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.54 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между EZU и HEZU составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZU и HEZU
Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что сопоставимо с доходностью HEZU в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.90% | 2.85% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.90% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок EZU и HEZU
Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и HEZU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZU | HEZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -38.80% | -26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -10.95% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -22.79% | -13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -38.80% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -6.62% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -5.89% | -13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.16% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZU и HEZU
iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZU | HEZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 6.46% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 10.52% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 18.10% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 16.22% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 18.37% | +2.06% |