PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EZU с HEZU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EZU и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.68%
-4.39%
EZU
HEZU

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у HEZU с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям HEZU по среднегодовой доходности: 4.94% против 8.46% соответственно.


EZU

С начала года

1.89%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-7.68%

1 год

7.21%

5 лет (среднегодовая)

5.71%

10 лет (среднегодовая)

4.94%

HEZU

С начала года

7.91%

1 месяц

-4.15%

6 месяцев

-4.39%

1 год

12.87%

5 лет (среднегодовая)

8.80%

10 лет (среднегодовая)

8.46%

Основные характеристики


EZUHEZU
Коэф-т Шарпа0.521.07
Коэф-т Сортино0.801.52
Коэф-т Омега1.101.19
Коэф-т Кальмара0.731.36
Коэф-т Мартина2.114.73
Индекс Язвы3.66%2.77%
Дневная вол-ть14.84%12.21%
Макс. просадка-66.37%-38.80%
Текущая просадка-10.29%-5.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZU и HEZU

EZU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии HEZU в 0.52%.


HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии EZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EZU и HEZU составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EZU c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EZU, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.521.07
Коэффициент Сортино EZU, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.801.52
Коэффициент Омега EZU, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.19
Коэффициент Кальмара EZU, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.731.36
Коэффициент Мартина EZU, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.114.73
EZU
HEZU

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа HEZU равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.52
1.07
EZU
HEZU

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и HEZU

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности HEZU в 2.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
2.94%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%2.97%2.23%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.85%2.52%23.25%2.25%2.32%5.40%3.47%1.92%3.11%2.68%1.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EZU и HEZU

Максимальная просадка EZU за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и HEZU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.29%
-5.09%
EZU
HEZU

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и HEZU

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.90%
3.52%
EZU
HEZU