PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EZU с HEZU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EZUHEZU
Дох-ть с нач. г.6.39%9.81%
Дох-ть за 1 год18.77%19.66%
Дох-ть за 3 года1.79%6.57%
Дох-ть за 5 лет6.53%9.16%
Дох-ть за 10 лет5.70%8.90%
Коэф-т Шарпа1.541.80
Коэф-т Сортино2.192.48
Коэф-т Омега1.271.31
Коэф-т Кальмара1.822.29
Коэф-т Мартина7.338.42
Индекс Язвы3.12%2.62%
Дневная вол-ть14.82%12.21%
Макс. просадка-66.37%-38.80%
Текущая просадка-6.33%-3.43%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EZU и HEZU составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EZU и HEZU

С начала года, EZU показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у HEZU с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям HEZU по среднегодовой доходности: 5.70% против 8.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
62.73%
135.56%
EZU
HEZU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZU и HEZU

EZU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии HEZU в 0.52%.


HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии EZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EZU c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EZU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EZU, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EZU, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EZU, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EZU, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EZU, с текущим значением в 7.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.33
HEZU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEZU, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HEZU, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HEZU, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HEZU, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HEZU, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.42

Сравнение коэффициента Шарпа EZU и HEZU

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEZU равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
1.80
EZU
HEZU

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и HEZU

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что сопоставимо с доходностью HEZU в 2.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
2.82%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%2.97%2.23%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.80%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%1.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EZU и HEZU

Максимальная просадка EZU за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и HEZU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.33%
-3.43%
EZU
HEZU

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и HEZU

Текущая волатильность для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) составляет 3.57%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что EZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
3.84%
EZU
HEZU