PortfoliosLab logo
Сравнение EZU с HEZU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EZU и HEZU составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности EZU и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

EZU:

8.25%

HEZU:

9.80%

Макс. просадка

EZU:

-0.54%

HEZU:

-0.71%

Текущая просадка

EZU:

0.00%

HEZU:

0.00%

Доходность по периодам


EZU

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HEZU

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZU и HEZU

EZU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии HEZU в 0.52%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZU и HEZU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EZU
Ранг риск-скорректированной доходности EZU, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

HEZU
Ранг риск-скорректированной доходности HEZU, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEZU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZU c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и HEZU

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности HEZU в 2.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EZU и HEZU

Максимальная просадка EZU за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки HEZU в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и HEZU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и HEZU


Загрузка...