PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EZU с FEZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EZU и FEZ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности EZU и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

260.00%270.00%280.00%290.00%300.00%310.00%320.00%330.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
266.60%
285.48%
EZU
FEZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZU:

0.27

FEZ:

0.34

Коэф-т Сортино

EZU:

0.46

FEZ:

0.57

Коэф-т Омега

EZU:

1.06

FEZ:

1.07

Коэф-т Кальмара

EZU:

0.36

FEZ:

0.47

Коэф-т Мартина

EZU:

0.88

FEZ:

1.16

Индекс Язвы

EZU:

4.54%

FEZ:

4.61%

Дневная вол-ть

EZU:

14.93%

FEZ:

15.92%

Макс. просадка

EZU:

-66.37%

FEZ:

-64.21%

Текущая просадка

EZU:

-10.12%

FEZ:

-10.28%

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 5.07% против 5.41% соответственно.


EZU

С начала года

2.08%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

-3.02%

1 год

2.36%

5 лет

5.19%

10 лет

5.07%

FEZ

С начала года

3.52%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

-3.28%

1 год

3.69%

5 лет

6.44%

10 лет

5.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZU и FEZ

EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.


EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
График комиссии EZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии FEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EZU c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EZU, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.270.34
Коэффициент Сортино EZU, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.460.57
Коэффициент Омега EZU, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.07
Коэффициент Кальмара EZU, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.360.47
Коэффициент Мартина EZU, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.881.16
EZU
FEZ

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEZ равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.27
0.34
EZU
FEZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и FEZ

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности FEZ в 2.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
2.91%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%2.97%2.23%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.61%2.75%3.05%2.61%2.12%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%2.72%

Просадки

Сравнение просадок EZU и FEZ

Максимальная просадка EZU за все время составила -66.37%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и FEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.12%
-10.28%
EZU
FEZ

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и FEZ

Текущая волатильность для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) составляет 3.69%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что EZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.69%
3.91%
EZU
FEZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab