PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EZU с FEZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EZUFEZ
Дох-ть с нач. г.6.39%8.13%
Дох-ть за 1 год18.77%21.06%
Дох-ть за 3 года1.79%4.67%
Дох-ть за 5 лет6.53%7.98%
Дох-ть за 10 лет5.70%6.01%
Коэф-т Шарпа1.541.59
Коэф-т Сортино2.192.24
Коэф-т Омега1.271.27
Коэф-т Кальмара1.822.49
Коэф-т Мартина7.337.93
Индекс Язвы3.12%3.14%
Дневная вол-ть14.82%15.66%
Макс. просадка-66.37%-64.21%
Текущая просадка-6.33%-6.28%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между EZU и FEZ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EZU и FEZ

С начала года, EZU показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 5.70% против 6.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


260.00%270.00%280.00%290.00%300.00%310.00%320.00%330.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
282.05%
302.64%
EZU
FEZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZU и FEZ

EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.


EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
График комиссии EZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии FEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EZU c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EZU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EZU, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EZU, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EZU, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EZU, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EZU, с текущим значением в 7.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.33
FEZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEZ, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEZ, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEZ, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEZ, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEZ, с текущим значением в 7.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.93

Сравнение коэффициента Шарпа EZU и FEZ

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEZ равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
1.59
EZU
FEZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и FEZ

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности FEZ в 2.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
2.82%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%2.97%2.23%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.73%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%2.72%

Просадки

Сравнение просадок EZU и FEZ

Максимальная просадка EZU за все время составила -66.37%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и FEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.33%
-6.28%
EZU
FEZ

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и FEZ

Текущая волатильность для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) составляет 3.57%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что EZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
4.12%
EZU
FEZ