PortfoliosLab logo
Сравнение EZU с VGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EZU и VGK составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EZU и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.79%
192.50%
EZU
VGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZU:

0.71

VGK:

0.72

Коэф-т Сортино

EZU:

1.14

VGK:

1.11

Коэф-т Омега

EZU:

1.15

VGK:

1.15

Коэф-т Кальмара

EZU:

0.94

VGK:

0.89

Коэф-т Мартина

EZU:

2.58

VGK:

2.51

Индекс Язвы

EZU:

5.45%

VGK:

5.08%

Дневная вол-ть

EZU:

20.01%

VGK:

17.81%

Макс. просадка

EZU:

-66.37%

VGK:

-63.61%

Текущая просадка

EZU:

-0.73%

VGK:

-1.15%

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 17.88%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции EZU превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 6.24% против 5.83% соответственно.


EZU

С начала года

17.88%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

12.46%

1 год

14.00%

5 лет

14.88%

10 лет

6.24%

VGK

С начала года

14.47%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

7.86%

1 год

12.64%

5 лет

13.32%

10 лет

5.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZU и VGK

EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.


График комиссии EZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EZU: 0.51%
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGK: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZU и VGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EZU
Ранг риск-скорректированной доходности EZU, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VGK
Ранг риск-скорректированной доходности VGK, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZU c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EZU, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EZU: 0.71
VGK: 0.72
Коэффициент Сортино EZU, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EZU: 1.14
VGK: 1.11
Коэффициент Омега EZU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EZU: 1.15
VGK: 1.15
Коэффициент Кальмара EZU, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EZU: 0.94
VGK: 0.89
Коэффициент Мартина EZU, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EZU: 2.58
VGK: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.72
EZU
VGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и VGK

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности VGK в 3.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
2.46%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%2.97%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.06%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%

Просадки

Сравнение просадок EZU и VGK

Максимальная просадка EZU за все время составила -66.37%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73%
-1.15%
EZU
VGK

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и VGK

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.46%
11.68%
EZU
VGK