Сравнение EZU с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
EZU и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZU и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZU и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | -0.90% | 40.00% | 2.23% | 23.44% | -17.25% | 13.92% | 7.62% | 23.27% | -16.76% | 27.89% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EZU показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EZU имеют среднегодовую доходность 9.32%, а акции VGK немного отстают с 9.12%.
EZU
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.32%
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZU и VGK
EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Доходность на риск
EZU vs. VGK — Ранг доходности на риск
EZU
VGK
Сравнение EZU c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZU | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.83 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.89 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 7.22 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZU | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.29 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EZU и VGK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZU и VGK
Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности VGK в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.88% | 2.85% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок EZU и VGK
Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZU | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -63.61% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -12.09% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -32.74% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -37.24% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -7.16% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -13.43% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.17% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZU и VGK
iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZU | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 7.33% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 11.03% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 17.63% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 17.72% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 18.88% | +1.56% |