Сравнение EZU с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
EZU и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZU или VGK.
Основные характеристики
| EZU | VGK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.39% | 6.94% |
| Дох-ть за 1 год | 18.77% | 19.25% |
| Дох-ть за 3 года | 1.79% | 2.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.53% | 6.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.70% | 5.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 2.47 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.82 | 1.95 |
| Коэф-т Мартина | 7.33 | 9.86 |
| Индекс Язвы | 3.12% | 2.32% |
| Дневная вол-ть | 14.82% | 13.16% |
| Макс. просадка | -66.37% | -63.61% |
| Текущая просадка | -6.33% | -6.05% |
Корреляция
Корреляция между EZU и VGK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EZU и VGK
С начала года, EZU показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 6.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EZU имеют среднегодовую доходность 5.70%, а акции VGK немного отстают с 5.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZU и VGK
EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZU c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZU и VGK
Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности VGK в 3.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.82% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% | 2.97% | 2.23% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.01% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок EZU и VGK
Максимальная просадка EZU за все время составила -66.37%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZU и VGK
iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.