PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EZU с VGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZU с VGK

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).

EZU и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZU или VGK.

Корреляция

Корреляция между EZU и VGK составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EZU и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZU:

0.64

VGK:

0.59

Коэф-т Сортино

EZU:

1.19

VGK:

1.10

Коэф-т Омега

EZU:

1.15

VGK:

1.15

Коэф-т Кальмара

EZU:

0.98

VGK:

0.88

Коэф-т Мартина

EZU:

2.70

VGK:

2.47

Индекс Язвы

EZU:

5.45%

VGK:

5.08%

Дневная вол-ть

EZU:

19.91%

VGK:

17.80%

Макс. просадка

EZU:

-66.37%

VGK:

-63.61%

Текущая просадка

EZU:

0.00%

VGK:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 22.71%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 18.84%. За последние 10 лет акции EZU превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 6.40% против 5.97% соответственно.

EZU

С начала года

22.71%

1 месяц

9.12%

6 месяцев

22.63%

1 год

12.69%

5 лет

16.37%

10 лет

6.40%

VGK

С начала года

18.84%

1 месяц

8.10%

6 месяцев

17.44%

1 год

10.41%

5 лет

14.61%

10 лет

5.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EZU и VGK

EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.

EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZU и VGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EZU
Ранг риск-скорректированной доходности EZU, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг риск-скорректированной доходности VGK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZU c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и VGK

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности VGK в 2.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		2.36%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%2.97%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.95%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%

Просадки

Сравнение просадок EZU и VGK

Максимальная просадка EZU за все время составила -66.37%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и VGK

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 3.48% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...