PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EZU с VGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EZU и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.19%
-5.01%
EZU
VGK

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 2.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EZU имеют среднегодовую доходность 4.70%, а акции VGK немного впереди с 4.84%.


EZU

С начала года

1.12%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-7.20%

1 год

6.99%

5 лет (среднегодовая)

5.52%

10 лет (среднегодовая)

4.70%

VGK

С начала года

2.48%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.07%

5 лет (среднегодовая)

6.05%

10 лет (среднегодовая)

4.84%

Основные характеристики


EZUVGK
Коэф-т Шарпа0.480.71
Коэф-т Сортино0.751.04
Коэф-т Омега1.091.12
Коэф-т Кальмара0.650.93
Коэф-т Мартина1.893.03
Индекс Язвы3.79%3.06%
Дневная вол-ть14.83%13.12%
Макс. просадка-66.37%-63.61%
Текущая просадка-10.97%-9.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZU и VGK

EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.


EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
График комиссии EZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между EZU и VGK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EZU c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EZU, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.480.71
Коэффициент Сортино EZU, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.751.04
Коэффициент Омега EZU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.12
Коэффициент Кальмара EZU, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.650.93
Коэффициент Мартина EZU, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.893.03
EZU
VGK

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа VGK равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48
0.71
EZU
VGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и VGK

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности VGK в 3.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
2.97%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%2.97%2.23%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.14%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%2.77%

Просадки

Сравнение просадок EZU и VGK

Максимальная просадка EZU за все время составила -66.37%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.97%
-9.97%
EZU
VGK

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и VGK

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.88%
4.22%
EZU
VGK