PortfoliosLab logo
Сравнение EZU с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EZU и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EZU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.26%
503.03%
EZU
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZU:

0.71

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

EZU:

1.14

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

EZU:

1.15

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

EZU:

0.94

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

EZU:

2.58

SPY:

2.26

Индекс Язвы

EZU:

5.45%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

EZU:

20.01%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

EZU:

-66.37%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EZU:

-0.73%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 17.88%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.24% против 12.04% соответственно.


EZU

С начала года

17.88%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

12.46%

1 год

14.00%

5 лет

14.88%

10 лет

6.24%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZU и SPY

EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии EZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EZU: 0.51%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZU и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EZU
Ранг риск-скорректированной доходности EZU, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EZU, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EZU: 0.71
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино EZU, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EZU: 1.14
SPY: 0.86
Коэффициент Омега EZU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EZU: 1.15
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара EZU, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EZU: 0.94
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина EZU, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EZU: 2.58
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.51
EZU
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и SPY

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
2.46%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%2.97%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок EZU и SPY

Максимальная просадка EZU за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73%
-9.89%
EZU
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и SPY

Текущая волатильность для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) составляет 12.46%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что EZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.46%
15.12%
EZU
SPY