Сравнение EZU с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EZU и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZU или SPY.
Основные характеристики
| EZU | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.39% | 21.27% |
| Дох-ть за 1 год | 18.77% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 1.79% | 8.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.53% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.70% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.82 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 7.33 | 20.00 |
| Индекс Язвы | 3.12% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.82% | 12.15% |
| Макс. просадка | -66.37% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.33% | -2.32% |
Корреляция
Корреляция между EZU и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EZU и SPY
С начала года, EZU показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.27%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.70% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZU и SPY
EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZU c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZU и SPY
Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.82% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% | 2.97% | 2.23% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EZU и SPY
Максимальная просадка EZU за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZU и SPY
iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.