PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EZU с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EZU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.16%
11.39%
EZU
SPY

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.00% против 13.04% соответственно.


EZU

С начала года

2.47%

1 месяц

-6.39%

6 месяцев

-7.34%

1 год

8.35%

5 лет (среднегодовая)

5.82%

10 лет (среднегодовая)

5.00%

SPY

С начала года

24.91%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

11.66%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.43%

10 лет (среднегодовая)

13.04%

Основные характеристики


EZUSPY
Коэф-т Шарпа0.662.67
Коэф-т Сортино0.983.56
Коэф-т Омега1.121.50
Коэф-т Кальмара0.923.85
Коэф-т Мартина2.7117.38
Индекс Язвы3.60%1.86%
Дневная вол-ть14.86%12.17%
Макс. просадка-66.37%-55.19%
Текущая просадка-9.77%-1.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZU и SPY

EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
График комиссии EZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EZU и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EZU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EZU, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.662.67
Коэффициент Сортино EZU, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.983.56
Коэффициент Омега EZU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.50
Коэффициент Кальмара EZU, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.923.85
Коэффициент Мартина EZU, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.7117.38
EZU
SPY

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66
2.67
EZU
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и SPY

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
2.93%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%2.97%2.23%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок EZU и SPY

Максимальная просадка EZU за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.77%
-1.77%
EZU
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и SPY

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.97%
4.08%
EZU
SPY