Сравнение EZU с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EZU и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZU и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZU и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | -1.54% | 40.00% | 2.23% | 23.44% | -17.25% | 13.92% | 7.62% | 23.27% | -16.76% | 27.89% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EZU показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.26% против 28.54% соответственно.
EZU
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 9.26%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZU и SOXX
EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EZU vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EZU
SOXX
Сравнение EZU c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZU | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.01 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.62 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.46 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 16.48 | -10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.01 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.87 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.37 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между EZU и SOXX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZU и SOXX
Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.90% | 2.85% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EZU и SOXX
Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -70.21% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -15.77% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -45.75% | +9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -45.75% | +4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -7.66% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -20.10% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.95% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZU и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) составляет 8.04%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что EZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 12.68% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 26.35% | -14.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 40.12% | -21.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 35.47% | -15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 32.98% | -12.55% |