Сравнение EZU с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EZU и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZU и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZU и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | -0.90% | 40.00% | 2.23% | 23.44% | -17.25% | 13.92% | 7.62% | 23.27% | -16.76% | 27.89% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EZU показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 9.32% против 9.83% соответственно.
EZU
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.32%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZU и IWM
EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EZU vs. IWM — Ранг доходности на риск
EZU
IWM
Сравнение EZU c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZU | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.70 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.93 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 7.08 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.15 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.15 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.34 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EZU и IWM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZU и IWM
Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.88% | 2.85% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EZU и IWM
Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -59.05% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -13.74% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -31.91% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -41.13% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -7.33% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -10.83% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.73% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZU и IWM
iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 7.36% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 14.48% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 23.18% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 22.54% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 22.99% | -2.55% |