Сравнение EZU с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Gold Trust (IAU).
EZU и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZU и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZU и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | -0.90% | 40.00% | 2.23% | 23.44% | -17.25% | 13.92% | 7.62% | 23.27% | -16.76% | 27.89% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EZU показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.32% против 14.27% соответственно.
EZU
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.32%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZU и IAU
EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EZU vs. IAU — Ранг доходности на риск
EZU
IAU
Сравнение EZU c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZU | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.90 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.33 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.72 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 9.95 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.90 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.26 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.90 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.65 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между EZU и IAU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZU и IAU
Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.88% | 2.85% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZU и IAU
Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -45.14% | -20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -19.18% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -20.93% | -15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -21.82% | -19.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -11.71% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -15.98% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 5.23% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZU и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) составляет 8.14%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 10.44% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 24.15% | -12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 27.64% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 17.70% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 15.83% | +4.61% |