Сравнение EZU с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
EZU и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZU и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZU и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | -0.90% | 40.00% | 2.23% | 23.44% | -17.25% | 13.92% | 7.62% | 23.27% | -16.76% | 27.89% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EZU показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.32% против 12.81% соответственно.
EZU
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.32%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZU и DGRO
EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
EZU vs. DGRO — Ранг доходности на риск
EZU
DGRO
Сравнение EZU c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZU | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.66 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.48 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 6.80 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZU | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.77 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.73 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между EZU и DGRO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZU и DGRO
Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.88% | 2.85% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок EZU и DGRO
Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZU | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -35.10% | -30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -10.92% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -19.31% | -16.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -35.10% | -6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -4.70% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -3.48% | -15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.37% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZU и DGRO
iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZU | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 3.57% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 7.21% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 14.47% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 13.84% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 16.63% | +3.81% |