PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZM с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZM (WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EZM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZM returned 10.61%/yr vs 15.55%/yr for VOO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EZM charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности EZM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EZM показывает доходность 11.29%, а VOO немного выше – 11.34%. За последние 10 лет акции EZM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.61% против 15.55% соответственно.

EZM

1 день
0.68%
1 месяц
2.22%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.02%
1 год
24.69%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.61%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZM и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		11.29%8.42%10.29%19.69%-12.22%31.00%5.57%24.48%-12.36%17.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between EZM and VOO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.83

The correlation between EZM and VOO shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EZM и VOO

Секторы
EZM
VOO

Финансовые услуги

19.3%
11.6%

Промышленность

16.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

15.4%
10.2%

Технологии

12.5%
35.7%

Здравоохранение

9.2%
8.5%

Энергетика

7.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Недвижимость

4.9%
1.9%

Сырьевые материалы

4.4%
1.8%

Коммунальные услуги

3.3%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.8%
11.3%

Финансовые услуги

EZM
19.3%
VOO
11.6%

Промышленность

EZM
16.5%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

EZM
15.4%
VOO
10.2%

Технологии

EZM
12.5%
VOO
35.7%

Здравоохранение

EZM
9.2%
VOO
8.5%

Энергетика

EZM
7.2%
VOO
3.5%

Потребительский защитный сектор

EZM
5.4%
VOO
4.9%

Недвижимость

EZM
4.9%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

EZM
4.4%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

EZM
3.3%
VOO
2.4%

Коммуникационные услуги

EZM
1.8%
VOO
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EZM:
EZM с JHQAXEZM с IQDGEZM с REGLEZM с SPMDEZM с RFVEZM с IMCGEZM с FLQM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

EZM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZM
Ранг доходности на риск EZM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZMVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.44

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.31

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.23

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

15.03

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZM на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.44

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.84

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.89

-0.48

Просадки

Сравнение просадок EZM и VOO

Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-33.99%

-25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-8.90%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-18.69%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-24.52%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.26%

-33.99%

-13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-3.69%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.91%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EZM и VOO

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.78%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

8.90%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

11.80%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

16.81%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

18.00%

+4.35%

Сравнение комиссий EZM и VOO

EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZM и VOO

Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		1.25%1.39%1.22%1.25%1.57%1.08%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

EZM and VOO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZM has higher volatility (3.33%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, EZM dropped -59.58% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.55% vs 10.61% for EZM. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.55% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for EZM.

EZM has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.02% for VOO.

EZM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. EZM tracks WisdomTree U.S. MidCap Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for EZM and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZM и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор