Сравнение EZA с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
EZA и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZA и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZA и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 0.03% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EZA имеют среднегодовую доходность 7.86%, а акции VWO немного отстают с 7.66%.
EZA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -13.87%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 7.86%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZA и VWO
EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
EZA vs. VWO — Ранг доходности на риск
EZA
VWO
Сравнение EZA c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZA | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.28 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.80 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.89 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 7.18 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZA | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.28 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.23 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.40 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.25 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EZA и VWO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и VWO
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.16% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок EZA и VWO
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZA | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -67.68% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | -12.23% | -11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -32.80% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | -36.39% | -25.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -8.13% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -15.93% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 3.22% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и VWO
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZA | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 7.41% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 12.26% | +12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 17.83% | +13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 17.21% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 19.18% | +12.13% |