Сравнение EZA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EZA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZA или VTI.
Корреляция
Корреляция между EZA и VTI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EZA и VTI
Основные характеристики
EZA:
1.18
VTI:
1.75
EZA:
1.72
VTI:
2.36
EZA:
1.21
VTI:
1.32
EZA:
0.81
VTI:
2.66
EZA:
4.55
VTI:
10.58
EZA:
6.05%
VTI:
2.16%
EZA:
23.30%
VTI:
12.97%
EZA:
-64.64%
VTI:
-55.45%
EZA:
-12.24%
VTI:
-0.10%
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 0.42% против 12.73% соответственно.
EZA
9.95%
11.90%
5.37%
29.95%
4.03%
0.42%
VTI
4.16%
4.67%
11.47%
23.43%
13.71%
12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZA и VTI
EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EZA и VTI
EZA
VTI
Сравнение EZA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и VTI
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.60% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% | 2.20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок EZA и VTI
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и VTI
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.