Сравнение EZA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EZA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZA и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZA и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 0.03% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.86% против 13.69% соответственно.
EZA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -13.87%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 7.86%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZA и VTI
EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
EZA vs. VTI — Ранг доходности на риск
EZA
VTI
Сравнение EZA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZA | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.98 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.52 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.54 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 7.30 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.98 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.61 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.75 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EZA и VTI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и VTI
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.16% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок EZA и VTI
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -55.45% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | -12.30% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -25.36% | -9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | -35.00% | -27.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -5.54% | -10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -8.08% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 2.60% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и VTI
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 5.48% | +7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 9.75% | +15.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 19.02% | +12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 17.41% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 18.29% | +13.02% |