Сравнение EZA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EZA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZA или VTI.
Основные характеристики
| EZA | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.98% | 19.97% |
| Дох-ть за 1 год | 26.28% | 32.68% |
| Дох-ть за 3 года | 4.10% | 6.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.49% | 14.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.24% | 12.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 5.85 | 17.63 |
| Индекс Язвы | 5.30% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 25.16% | 12.35% |
| Макс. просадка | -64.64% | -55.45% |
| Текущая просадка | -9.89% | -2.48% |
Корреляция
Корреляция между EZA и VTI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EZA и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EZA показывает доходность 20.98%, а VTI немного ниже – 19.97%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.24% против 12.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZA и VTI
EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и VTI
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности VTI в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 2.28% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% | 2.20% | 2.44% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.33% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EZA и VTI
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и VTI
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.