PortfoliosLab logo
Сравнение EZA с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EZA и INDA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EZA и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.73%
128.04%
EZA
INDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZA:

1.24

INDA:

0.15

Коэф-т Сортино

EZA:

1.82

INDA:

0.31

Коэф-т Омега

EZA:

1.23

INDA:

1.04

Коэф-т Кальмара

EZA:

1.07

INDA:

0.13

Коэф-т Мартина

EZA:

5.07

INDA:

0.27

Индекс Язвы

EZA:

6.52%

INDA:

8.70%

Дневная вол-ть

EZA:

26.73%

INDA:

15.67%

Макс. просадка

EZA:

-64.64%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

EZA:

-7.86%

INDA:

-10.08%

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 0.76% против 7.42% соответственно.


EZA

С начала года

15.44%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

2.43%

1 год

29.11%

5 лет

13.85%

10 лет

0.76%

INDA

С начала года

0.40%

1 месяц

3.06%

6 месяцев

-2.70%

1 год

1.74%

5 лет

16.58%

10 лет

7.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZA и INDA

EZA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.


График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDA: 0.69%
График комиссии EZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EZA: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZA и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EZA
Ранг риск-скорректированной доходности EZA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZA c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EZA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EZA: 1.24
INDA: 0.15
Коэффициент Сортино EZA, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EZA: 1.82
INDA: 0.31
Коэффициент Омега EZA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EZA: 1.23
INDA: 1.04
Коэффициент Кальмара EZA, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EZA: 1.07
INDA: 0.13
Коэффициент Мартина EZA, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EZA: 5.07
INDA: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа INDA равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
0.15
EZA
INDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и INDA

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности INDA в 0.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EZA
iShares MSCI South Africa ETF
6.29%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%2.20%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.75%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%

Просадки

Сравнение просадок EZA и INDA

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.86%
-10.08%
EZA
INDA

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и INDA

iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
7.28%
EZA
INDA