PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EZA с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EZA и INDA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности EZA и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.55%
-2.40%
EZA
INDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZA:

0.62

INDA:

0.96

Коэф-т Сортино

EZA:

1.01

INDA:

1.32

Коэф-т Омега

EZA:

1.12

INDA:

1.19

Коэф-т Кальмара

EZA:

0.44

INDA:

1.29

Коэф-т Мартина

EZA:

2.59

INDA:

3.76

Индекс Язвы

EZA:

5.85%

INDA:

3.60%

Дневная вол-ть

EZA:

24.44%

INDA:

14.04%

Макс. просадка

EZA:

-64.64%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

EZA:

-16.76%

INDA:

-9.11%

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 0.72% против 7.40% соответственно.


EZA

С начала года

11.76%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

3.88%

1 год

13.06%

5 лет

2.11%

10 лет

0.72%

INDA

С начала года

10.24%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

-1.62%

1 год

11.72%

5 лет

10.21%

10 лет

7.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZA и INDA

EZA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.


INDA
iShares MSCI India ETF
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии EZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EZA c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EZA, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.620.96
Коэффициент Сортино EZA, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.011.32
Коэффициент Омега EZA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.19
Коэффициент Кальмара EZA, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.441.29
Коэффициент Мартина EZA, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.593.76
EZA
INDA

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа INDA равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.62
0.96
EZA
INDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и INDA

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности INDA в 0.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EZA
iShares MSCI South Africa ETF
6.96%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%2.20%2.44%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.75%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%0.40%

Просадки

Сравнение просадок EZA и INDA

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.76%
-9.11%
EZA
INDA

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и INDA

iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.60%
3.76%
EZA
INDA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab