Сравнение EZA с KSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA).
EZA и KSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZA и KSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZA и KSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 0.03% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 8.68% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -6.06% | 33.62% | 2.65% | 9.30% | 13.07% | 6.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у KSA с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям KSA по среднегодовой доходности: 7.86% против 8.83% соответственно.
EZA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -13.87%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 7.86%
KSA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZA и KSA
EZA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.
Доходность на риск
EZA vs. KSA — Ранг доходности на риск
EZA
KSA
Сравнение EZA c KSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZA | KSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | -0.08 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 0.02 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.13 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | -0.23 | +8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZA | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | -0.08 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.44 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.33 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EZA и KSA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и KSA
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности KSA в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.16% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.71% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок EZA и KSA
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и KSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZA | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -40.56% | -24.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | -11.62% | -11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -28.08% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | -40.56% | -21.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -13.75% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -11.38% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 6.51% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и KSA
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZA | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 7.07% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 12.09% | +13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 18.16% | +13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 15.94% | +12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 20.17% | +11.14% |