PortfoliosLab logo
Сравнение EZA с KSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EZA и KSA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EZA и KSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.08%
98.35%
EZA
KSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZA:

1.24

KSA:

-0.12

Коэф-т Сортино

EZA:

1.82

KSA:

-0.08

Коэф-т Омега

EZA:

1.23

KSA:

0.99

Коэф-т Кальмара

EZA:

1.07

KSA:

-0.09

Коэф-т Мартина

EZA:

5.07

KSA:

-0.44

Индекс Язвы

EZA:

6.52%

KSA:

4.00%

Дневная вол-ть

EZA:

26.73%

KSA:

14.18%

Макс. просадка

EZA:

-64.64%

KSA:

-40.56%

Текущая просадка

EZA:

-7.86%

KSA:

-12.86%

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у KSA с доходностью 0.78%.


EZA

С начала года

15.44%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.43%

1 год

29.11%

5 лет

13.69%

10 лет

0.60%

KSA

С начала года

0.78%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

1.07%

1 год

-0.42%

5 лет

13.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZA и KSA

EZA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.


График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KSA: 0.74%
График комиссии EZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EZA: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZA и KSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EZA
Ранг риск-скорректированной доходности EZA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

KSA
Ранг риск-скорректированной доходности KSA, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZA c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EZA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EZA: 1.24
KSA: -0.12
Коэффициент Сортино EZA, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EZA: 1.82
KSA: -0.08
Коэффициент Омега EZA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EZA: 1.23
KSA: 0.99
Коэффициент Кальмара EZA, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EZA: 1.07
KSA: -0.09
Коэффициент Мартина EZA, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EZA: 5.07
KSA: -0.44

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа KSA равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и KSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
-0.12
EZA
KSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и KSA

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности KSA в 3.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EZA
iShares MSCI South Africa ETF
6.29%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%2.20%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
3.41%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EZA и KSA

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и KSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.86%
-12.86%
EZA
KSA

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и KSA

iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
8.33%
EZA
KSA