PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZA с AFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZA с AFK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EZA (iShares MSCI South Africa ETF) and AFK (VanEck Vectors Africa Index ETF) are both exchange-traded funds - EZA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index, while AFK is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dow Jones Africa Titans 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZA returned 7.31%/yr vs 5.47%/yr for AFK. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZA charges 0.59%/yr vs 0.78%/yr for AFK.

Доходность

Сравнение доходности EZA и AFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у AFK с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции EZA превзошли акции AFK по среднегодовой доходности: 7.31% против 5.47% соответственно.

EZA

1 день
-2.20%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
5.66%
1 год
34.67%
3 года*
26.60%
5 лет*
8.78%
10 лет*
7.31%

AFK

1 день
-2.60%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.79%
6 месяцев
9.04%
1 год
40.92%
3 года*
22.10%
5 лет*
5.59%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZA и AFK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		-2.56%75.20%7.16%1.51%-5.18%7.91%-5.19%9.83%-25.24%36.03%
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		0.79%74.71%12.10%-12.11%-17.31%3.00%4.26%9.90%-19.55%28.22%

Correlation

The correlation between EZA and AFK is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2008 г.

0.69

The correlation between EZA and AFK shifts across timeframes, from 0.68 (3 years) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EZA и AFK

Секторы
EZA
AFK

Сырьевые материалы

39.7%
32.5%

Финансовые услуги

32.1%
37.7%

Потребительский циклический сектор

14.7%
6.5%

Коммуникационные услуги

6.7%
12.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.6%

Недвижимость

1.6%
0.2%

Промышленность

1.5%
3.7%

Здравоохранение

1.2%
0.5%

Энергетика

-

4.7%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Сырьевые материалы

EZA
39.7%
AFK
32.5%

Финансовые услуги

EZA
32.1%
AFK
37.7%

Потребительский циклический сектор

EZA
14.7%
AFK
6.5%

Коммуникационные услуги

EZA
6.7%
AFK
12.5%

Потребительский защитный сектор

EZA
2.4%
AFK
1.6%

Недвижимость

EZA
1.6%
AFK
0.2%

Промышленность

EZA
1.5%
AFK
3.7%

Здравоохранение

EZA
1.2%
AFK
0.5%

Энергетика

EZA

-

AFK
4.7%

Технологии

EZA

-

AFK

-

Коммунальные услуги

EZA

-

AFK
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Africa ETF

VanEck Vectors Africa Index ETF

Часто сравнивают с EZA:
EZA с KSAEZA с SPYEZA с PAF.LEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDAEZA с EWZ
Часто сравнивают с AFK:
AFK с RDIVAFK с VOOAFK с FXAIXAFK с SMHAFK с VTIAFK с VTAFK с QQQ

Доходность на риск

EZA vs. AFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AFK
Ранг доходности на риск AFK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZA c AFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZAAFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.60

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.07

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.10

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

6.32

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZA vs. AFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFK равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и AFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZAAFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.60

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.01

+0.28

Просадки

Сравнение просадок EZA и AFK

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, примерно равная максимальной просадке AFK в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и AFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZAAFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.64%

-62.46%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.31%

-19.54%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-19.54%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.94%

-38.46%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.25%

-53.33%

-8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.84%

-11.78%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.92%

-32.04%

+15.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

6.50%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и AFK

iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZAAFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

8.57%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.15%

22.48%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.03%

25.67%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.69%

22.09%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.37%

22.17%

+9.20%

Сравнение комиссий EZA и AFK

EZA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AFK в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и AFK

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности AFK в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		1.01%1.02%0.00%2.27%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.32%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%

Часто задаваемые вопросы

EZA and AFK have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZA has higher volatility (10.55%) compared to AFK (8.57%). In terms of maximum drawdown, EZA dropped -64.64% vs AFK's -62.46%.

On 10-year performance, EZA leads with 7.31% vs 5.47% for AFK. On fees, EZA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, AFK has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZA has performed better with a 7.31% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.78% for AFK.

EZA has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 1.01% for AFK.

EZA is categorized as Emerging Markets Equities, while AFK is Foreign Large Cap Equities. EZA tracks MSCI South Africa Index, while AFK tracks Dow Jones Africa Titans 50 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for EZA and 0.78% for AFK.

AFK currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZA и AFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор