PortfoliosLab logo
Сравнение EZA с AFK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EZA и AFK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EZA и AFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.29%
-33.41%
EZA
AFK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZA:

1.24

AFK:

0.82

Коэф-т Сортино

EZA:

1.82

AFK:

1.25

Коэф-т Омега

EZA:

1.23

AFK:

1.16

Коэф-т Кальмара

EZA:

1.07

AFK:

0.44

Коэф-т Мартина

EZA:

5.07

AFK:

4.06

Индекс Язвы

EZA:

6.52%

AFK:

5.03%

Дневная вол-ть

EZA:

26.73%

AFK:

24.94%

Макс. просадка

EZA:

-64.64%

AFK:

-62.45%

Текущая просадка

EZA:

-7.86%

AFK:

-34.53%

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у AFK с доходностью 14.41%. За последние 10 лет акции EZA превзошли акции AFK по среднегодовой доходности: 0.76% против -1.23% соответственно.


EZA

С начала года

15.44%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

2.43%

1 год

29.11%

5 лет

13.85%

10 лет

0.76%

AFK

С начала года

14.41%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

5.04%

1 год

18.47%

5 лет

6.93%

10 лет

-1.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZA и AFK

EZA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AFK в 0.78%.


График комиссии AFK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AFK: 0.78%
График комиссии EZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EZA: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZA и AFK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EZA
Ранг риск-скорректированной доходности EZA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

AFK
Ранг риск-скорректированной доходности AFK, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZA c AFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EZA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EZA: 1.24
AFK: 0.82
Коэффициент Сортино EZA, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EZA: 1.82
AFK: 1.25
Коэффициент Омега EZA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EZA: 1.23
AFK: 1.16
Коэффициент Кальмара EZA, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EZA: 1.07
AFK: 0.44
Коэффициент Мартина EZA, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EZA: 5.07
AFK: 4.06

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа AFK равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и AFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
0.82
EZA
AFK

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и AFK

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, тогда как AFK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EZA
iShares MSCI South Africa ETF
6.29%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%2.20%
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF
0.00%0.00%2.28%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%2.92%

Просадки

Сравнение просадок EZA и AFK

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, примерно равная максимальной просадке AFK в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и AFK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.86%
-34.53%
EZA
AFK

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и AFK

iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) с волатильностью 13.78%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
13.78%
EZA
AFK