Сравнение EZA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EZA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZA или SPY.
Основные характеристики
| EZA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.06% | 5.60% |
| Дох-ть за 1 год | -1.18% | 23.55% |
| Дох-ть за 3 года | -3.64% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.62% | 13.05% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.04% | 12.30% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 26.61% | 11.63% |
| Макс. просадка | -64.64% | -55.19% |
| Current Drawdown | -27.80% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между EZA и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EZA и SPY
С начала года, EZA показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.04% против 12.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZA и SPY
EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и SPY
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 2.93% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% | 2.20% | 2.44% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EZA и SPY
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и SPY
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.