PortfoliosLab logo
Сравнение EZA с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EZA и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EZA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.17%
369.64%
EZA
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZA:

1.24

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

EZA:

1.82

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

EZA:

1.23

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

EZA:

1.07

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

EZA:

5.07

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

EZA:

6.52%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

EZA:

26.73%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

EZA:

-64.64%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

EZA:

-7.86%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.76% против 10.43% соответственно.


EZA

С начала года

15.44%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

2.43%

1 год

29.11%

5 лет

13.85%

10 лет

0.76%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZA и SCHD

EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии EZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EZA: 0.59%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZA и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EZA
Ранг риск-скорректированной доходности EZA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EZA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EZA: 1.24
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино EZA, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EZA: 1.82
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега EZA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EZA: 1.23
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара EZA, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EZA: 1.07
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина EZA, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EZA: 5.07
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
0.18
EZA
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и SCHD

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EZA
iShares MSCI South Africa ETF
6.29%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%2.20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок EZA и SCHD

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.86%
-11.47%
EZA
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и SCHD

iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
11.20%
EZA
SCHD