Сравнение EZA с PAF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Pan African Resources plc (PAF.L).
EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности EZA и PAF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZA и PAF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 0.03% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
PAF.L Pan African Resources plc | 25.96% | 285.05% | 105.83% | 11.99% | -6.99% | -26.44% | 109.18% | 46.45% | -38.63% | -3.35% |
Разные валюты инструментов
EZA торгуется в USD, в то время как PAF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у PAF.L с доходностью 25.96%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям PAF.L по среднегодовой доходности: 7.86% против 30.70% соответственно.
EZA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -13.87%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 7.86%
PAF.L
- 1 день
- 10.91%
- 1 месяц
- -16.58%
- С начала года
- 25.96%
- 6 месяцев
- 76.17%
- 1 год
- 266.18%
- 3 года*
- 121.95%
- 5 лет*
- 61.23%
- 10 лет*
- 30.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZA vs. PAF.L — Ранг доходности на риск
EZA
PAF.L
Сравнение EZA c PAF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Pan African Resources plc (PAF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZA | PAF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 4.91 | -3.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 4.14 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.55 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 8.56 | -6.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 30.68 | -21.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZA | PAF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 4.91 | -3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.24 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.56 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.33 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EZA и PAF.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и PAF.L
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности PAF.L в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.16% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
PAF.L Pan African Resources plc | 1.42% | 1.35% | 2.79% | 4.52% | 5.25% | 5.09% | 2.92% | 0.98% | 0.00% | 3.37% | 5.66% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок EZA и PAF.L
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что меньше максимальной просадки PAF.L в -86.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и PAF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZA | PAF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -80.77% | +16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | -31.27% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -47.34% | +12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | -70.69% | +8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -15.95% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -29.30% | +12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 8.39% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и PAF.L
Текущая волатильность для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) составляет 13.33%, в то время как у Pan African Resources plc (PAF.L) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что EZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZA | PAF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 20.53% | -7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 41.66% | -16.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 53.95% | -22.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 49.49% | -21.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 55.00% | -23.69% |