Сравнение EZA с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EZA и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZA и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZA и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 0.03% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EZA превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 7.86% против -1.39% соответственно.
EZA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -13.87%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 7.86%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZA и TLT
EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EZA vs. TLT — Ранг доходности на риск
EZA
TLT
Сравнение EZA c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZA | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | -0.13 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | -0.10 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.06 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | -0.13 | +8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | -0.13 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.37 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | -0.09 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.26 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EZA и TLT составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и TLT
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.16% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EZA и TLT
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -48.35% | -16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | -9.23% | -14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -43.70% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | -48.35% | -13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -40.23% | +24.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -13.62% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 4.39% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и TLT
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 3.71% | +9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 6.61% | +18.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 11.40% | +20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 15.88% | +12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 14.93% | +16.38% |