Сравнение EZA с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EZA и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZA и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZA и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | -1.15% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 7.79% против 28.54% соответственно.
EZA
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 55.59%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 7.79%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZA и SOXX
EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EZA vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EZA
SOXX
Сравнение EZA c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZA | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.01 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.62 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 4.46 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 16.48 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.01 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.87 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.37 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EZA и SOXX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и SOXX
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.23% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EZA и SOXX
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -70.21% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | -15.77% | -7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -45.75% | +10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | -45.75% | -16.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.65% | -7.66% | -8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -20.10% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 4.95% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и SOXX
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 13.27% и 12.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 12.68% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.13% | 26.35% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.43% | 40.12% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 35.47% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.30% | 32.98% | -1.68% |