PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZA с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZA с PIE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EZA (iShares MSCI South Africa ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EZA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZA returned 8.07%/yr vs 10.61%/yr for PIE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZA charges 0.59%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности EZA и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 39.08%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям PIE по среднегодовой доходности: 8.07% против 10.61% соответственно.

EZA

1 день
1.59%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.67%
1 год
28.73%
3 года*
24.11%
5 лет*
9.89%
10 лет*
8.07%

PIE

1 день
1.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
39.08%
6 месяцев
35.11%
1 год
61.41%
3 года*
23.15%
5 лет*
6.63%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZA и PIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		-6.17%75.20%7.16%1.51%-5.18%7.91%-5.19%9.83%-25.24%36.03%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		39.08%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%

Correlation

The correlation between EZA and PIE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.72

The correlation between EZA and PIE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZA и PIE

Секторы
EZA
PIE

Сырьевые материалы

39.0%
2.9%

Финансовые услуги

33.5%
14.1%

Потребительский циклический сектор

14.3%
1.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
1.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%
0.3%

Недвижимость

1.6%
3.5%

Промышленность

1.5%
15.3%

Здравоохранение

1.1%
4.3%

Энергетика

-

4.6%

Технологии

-

51.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Сырьевые материалы

EZA
39.0%
PIE
2.9%

Финансовые услуги

EZA
33.5%
PIE
14.1%

Потребительский циклический сектор

EZA
14.3%
PIE
1.4%

Коммуникационные услуги

EZA
6.5%
PIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

EZA
2.5%
PIE
0.3%

Недвижимость

EZA
1.6%
PIE
3.5%

Промышленность

EZA
1.5%
PIE
15.3%

Здравоохранение

EZA
1.1%
PIE
4.3%

Энергетика

EZA

-

PIE
4.6%

Технологии

EZA

-

PIE
51.1%

Коммунальные услуги

EZA

-

PIE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Africa ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с VTIEZA с PAF.LEZA с INDAEZA с SCHD
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с FRDMPIE с PIZPIE с AVES

Доходность на риск

EZA vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZA c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EZAPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.55

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
3.04

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.46

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

6.25

-5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

19.24

-16.20

EZA vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PIE равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZA и PIE

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZAPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.64%

-72.98%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.31%

-9.87%

-13.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-28.69%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.94%

-40.32%

+5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.25%

-40.32%

-21.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.89%

-4.85%

-16.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.92%

-26.00%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

3.20%

+6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и PIE

Текущая волатильность для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) составляет 10.79%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что EZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZAPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

12.33%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.45%

21.24%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.15%

24.19%

+7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.93%

20.85%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.28%

21.56%

+9.72%

Сравнение комиссий EZA и PIE

EZA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и PIE

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности PIE в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		7.99%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.74%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

EZA and PIE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (12.33%) compared to EZA (10.79%). In terms of maximum drawdown, EZA dropped -64.64% vs PIE's -72.98%.

On 10-year performance, PIE leads with 10.61% vs 8.07% for EZA. On fees, EZA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EZA has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIE has performed better with a 10.61% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

EZA has the higher dividend yield at 7.99%, compared with 1.74% for PIE.

EZA is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. EZA tracks MSCI South Africa Index, while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for EZA and 0.90% for PIE.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZA и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор