Сравнение EZA с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares Global 100 ETF (IOO).
EZA и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZA и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZA и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | -1.15% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.70% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 7.79% против 15.14% соответственно.
EZA
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 55.59%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 7.79%
IOO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZA и IOO
EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
EZA vs. IOO — Ранг доходности на риск
EZA
IOO
Сравнение EZA c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZA | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.41 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.10 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.22 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 10.34 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZA | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.41 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.86 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.86 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.36 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EZA и IOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и IOO
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.23% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок EZA и IOO
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZA | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -55.85% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | -9.94% | -13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -23.52% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | -31.43% | -30.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.65% | -6.04% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -11.34% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 2.66% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и IOO
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZA | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 6.15% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.13% | 10.68% | +14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.43% | 19.24% | +12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 16.97% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.30% | 17.74% | +13.56% |