Сравнение EZA с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares Global 100 ETF (IOO).
EZA и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZA или IOO.
Основные характеристики
| EZA | IOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.98% | 22.22% |
| Дох-ть за 1 год | 26.28% | 32.21% |
| Дох-ть за 3 года | 4.10% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.49% | 15.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.24% | 12.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 3.23 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 2.98 |
| Коэф-т Мартина | 5.85 | 12.43 |
| Индекс Язвы | 5.30% | 2.67% |
| Дневная вол-ть | 25.16% | 13.54% |
| Макс. просадка | -64.64% | -55.85% |
| Текущая просадка | -9.89% | -3.22% |
Корреляция
Корреляция между EZA и IOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EZA и IOO
С начала года, EZA показывает доходность 20.98%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 22.22%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 1.24% против 12.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZA и IOO
EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZA c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и IOO
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности IOO в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 2.28% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% | 2.20% | 2.44% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.11% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок EZA и IOO
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и IOO
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.