PortfoliosLab logo
Сравнение EZA с IOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EZA и IOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EZA и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
439.17%
664.16%
EZA
IOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZA:

1.24

IOO:

0.53

Коэф-т Сортино

EZA:

1.82

IOO:

0.88

Коэф-т Омега

EZA:

1.23

IOO:

1.12

Коэф-т Кальмара

EZA:

1.07

IOO:

0.57

Коэф-т Мартина

EZA:

5.07

IOO:

2.28

Индекс Язвы

EZA:

6.52%

IOO:

4.80%

Дневная вол-ть

EZA:

26.73%

IOO:

20.54%

Макс. просадка

EZA:

-64.64%

IOO:

-55.85%

Текущая просадка

EZA:

-7.86%

IOO:

-8.74%

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 0.76% против 11.56% соответственно.


EZA

С начала года

15.44%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

2.43%

1 год

29.11%

5 лет

13.85%

10 лет

0.76%

IOO

С начала года

-4.80%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

-3.48%

1 год

9.47%

5 лет

16.40%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZA и IOO

EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


График комиссии EZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EZA: 0.59%
График комиссии IOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IOO: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZA и IOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EZA
Ранг риск-скорректированной доходности EZA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг риск-скорректированной доходности IOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZA c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EZA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EZA: 1.24
IOO: 0.53
Коэффициент Сортино EZA, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EZA: 1.82
IOO: 0.88
Коэффициент Омега EZA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EZA: 1.23
IOO: 1.12
Коэффициент Кальмара EZA, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EZA: 1.07
IOO: 0.57
Коэффициент Мартина EZA, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EZA: 5.07
IOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа IOO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
0.53
EZA
IOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и IOO

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности IOO в 1.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EZA
iShares MSCI South Africa ETF
6.29%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%2.20%
IOO
iShares Global 100 ETF
1.13%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%

Просадки

Сравнение просадок EZA и IOO

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.86%
-8.74%
EZA
IOO

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и IOO

iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 14.81% и 14.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
14.41%
EZA
IOO