Сравнение EZA с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares Gold Trust (IAU).
EZA и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZA и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZA и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | -1.15% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
IAU iShares Gold Trust | 8.34% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 7.79% против 14.14% соответственно.
EZA
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 55.59%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 7.79%
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZA и IAU
EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EZA vs. IAU — Ранг доходности на риск
EZA
IAU
Сравнение EZA c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZA | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.78 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.21 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.58 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 9.32 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.23 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.89 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.64 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между EZA и IAU составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и IAU
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.23% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZA и IAU
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -45.14% | -19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | -19.18% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -20.93% | -14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | -21.82% | -40.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.65% | -13.42% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -15.98% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 5.30% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и IAU
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 10.50% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.13% | 24.24% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.43% | 27.72% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 17.71% | +10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.30% | 15.84% | +15.46% |