Сравнение EZA с EURUSD=X
EZA (iShares MSCI South Africa ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index, while EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency. Over the past 10 years, EZA returned 8.12%/yr vs 0.32%/yr for EURUSD=X. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EZA и EURUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции EZA превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 8.12% против 0.32% соответственно.
EZA
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 33.90%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 8.12%
EURUSD=X
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 0.32%
Сравнение доходности по годам EZA и EURUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | -2.81% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | -1.52% | 13.43% | -6.18% | 3.16% | -6.01% | -6.81% | 8.85% | -1.94% | -4.66% | 14.14% |
Correlation
The correlation between EZA and EURUSD=X is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZA vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск
EZA
EURUSD=X
Сравнение EZA c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZA | EURUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.02 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | -0.04 | +3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZA и EURUSD=X
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и EURUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZA | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -40.01% | -24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | -5.19% | -18.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | -8.83% | -14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -20.89% | -14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | -23.31% | -38.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -27.67% | +9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.92% | -23.44% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 2.49% | +6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и EURUSD=X
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZA | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 1.07% | +10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.03% | 4.50% | +22.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 5.89% | +26.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.86% | 7.41% | +21.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.43% | 7.15% | +24.28% |
Часто задаваемые вопросы
EZA and EURUSD=X have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZA has higher volatility (11.34%) compared to EURUSD=X (1.07%). In terms of maximum drawdown, EZA dropped -64.64% vs EURUSD=X's -40.01%.
EZA currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZA и EURUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор