Сравнение EZA с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
EZA и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZA и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZA и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 0.03% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 7.86% против 15.87% соответственно.
EZA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -13.87%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 7.86%
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZA и EPU
И EZA, и EPU имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
EZA vs. EPU — Ранг доходности на риск
EZA
EPU
Сравнение EZA c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZA | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 3.07 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 3.41 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 4.44 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 18.15 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZA | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 3.07 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.96 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.67 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.45 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EZA и EPU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и EPU
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.16% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок EZA и EPU
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZA | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -60.62% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | -20.85% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -35.59% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | -50.97% | -11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -11.91% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -18.90% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 5.11% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и EPU
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеют волатильность 13.33% и 13.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZA | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 13.10% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 24.12% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 29.37% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 25.09% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 23.63% | +7.68% |