Сравнение EZA с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
EZA и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZA и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZA и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 0.03% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.86% против 12.81% соответственно.
EZA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -13.87%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 7.86%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZA и DGRO
EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
EZA vs. DGRO — Ранг доходности на риск
EZA
DGRO
Сравнение EZA c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZA | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.14 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.66 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.48 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 6.80 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZA | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.14 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.74 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.77 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.73 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между EZA и DGRO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и DGRO
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.16% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок EZA и DGRO
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZA | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -35.10% | -29.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | -10.92% | -12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -19.31% | -15.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | -35.10% | -27.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -4.70% | -10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -3.48% | -13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 2.37% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и DGRO
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZA | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 3.57% | +9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 7.21% | +17.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 14.47% | +16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 13.84% | +14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 16.63% | +14.68% |