PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXTR с TSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXTR с TSM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extreme Networks, Inc. (EXTR) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXTR или TSM.

Корреляция

Корреляция между EXTR и TSM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EXTR и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Extreme Networks, Inc. (EXTR) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.89%
3,544.59%
EXTR
TSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXTR:

0.29

TSM:

0.55

Коэф-т Сортино

EXTR:

0.74

TSM:

1.05

Коэф-т Омега

EXTR:

1.09

TSM:

1.13

Коэф-т Кальмара

EXTR:

0.14

TSM:

0.69

Коэф-т Мартина

EXTR:

0.95

TSM:

1.98

Индекс Язвы

EXTR:

13.34%

TSM:

12.87%

Дневная вол-ть

EXTR:

43.92%

TSM:

46.33%

Макс. просадка

EXTR:

-99.15%

TSM:

-84.63%

Текущая просадка

EXTR:

-89.93%

TSM:

-26.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXTR:

$1.66B

TSM:

$856.30B

EPS

EXTR:

-$0.93

TSM:

$7.66

Коэффициент PEG

EXTR:

0.72

TSM:

1.19

Коэффициент P/S

EXTR:

1.63

TSM:

0.27

Коэффициент P/B

EXTR:

32.38

TSM:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

EXTR:

$805.21M

TSM:

$2.30T

Валовая прибыль (12 мес.)

EXTR:

$458.74M

TSM:

$1.31T

EBITDA (12 мес.)

EXTR:

-$21.32M

TSM:

$1.63T

Доходность по периодам

С начала года, EXTR показывает доходность -25.39%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью -16.08%. За последние 10 лет акции EXTR уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 17.04% против 24.16% соответственно.

EXTR

С начала года

-25.39%

1 месяц

-14.92%

6 месяцев

-12.96%

1 год

7.67%

5 лет

32.26%

10 лет

17.04%

TSM

С начала года

-16.08%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-18.27%

1 год

21.05%

5 лет

27.68%

10 лет

24.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXTR и TSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXTR
Ранг риск-скорректированной доходности EXTR, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXTR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXTR c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extreme Networks, Inc. (EXTR) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EXTR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXTR: 0.29
TSM: 0.55
Коэффициент Сортино EXTR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXTR: 0.74
TSM: 1.05
Коэффициент Омега EXTR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXTR: 1.09
TSM: 1.13
Коэффициент Кальмара EXTR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXTR: 0.14
TSM: 0.69
Коэффициент Мартина EXTR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXTR: 0.95
TSM: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа EXTR на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXTR и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.55
EXTR
TSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXTR и TSM

EXTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXTR
Extreme Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.48%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%

Просадки

Сравнение просадок EXTR и TSM

Максимальная просадка EXTR за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXTR и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.93%
-26.21%
EXTR
TSM

Волатильность

Сравнение волатильности EXTR и TSM

Extreme Networks, Inc. (EXTR) имеет более высокую волатильность в 24.08% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 19.77%. Это указывает на то, что EXTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.08%
19.77%
EXTR
TSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXTR и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extreme Networks, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию