Сравнение EXTR с MASKX

С начала года, EXTR показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у MASKX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции EXTR превзошли акции MASKX по среднегодовой доходности: 17.10% против 9.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extreme Networks, Inc. (EXTR) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXTR на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа MASKX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXTR и MASKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EXTR и MASKX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

EXTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.

Максимальная просадка EXTR за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки MASKX в -59.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXTR и MASKX.

Extreme Networks, Inc. (EXTR) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что EXTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MASKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.