Сравнение EXTR с MASKX

С начала года, EXTR показывает доходность -26.22%, что значительно ниже, чем у MASKX с доходностью -11.89%. За последние 10 лет акции EXTR превзошли акции MASKX по среднегодовой доходности: 16.99% против 3.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extreme Networks, Inc. (EXTR) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXTR на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа MASKX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXTR и MASKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EXTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

Максимальная просадка EXTR за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки MASKX в -67.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXTR и MASKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Extreme Networks, Inc. (EXTR) имеет более высокую волатильность в 24.01% по сравнению с iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что EXTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MASKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.