Сравнение EXTR с MASKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extreme Networks, Inc. (EXTR) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX).
MASKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXTR или MASKX.
Доходность
Сравнение доходности EXTR и MASKX
Доходность по периодам
С начала года, EXTR показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у MASKX с доходностью 14.65%. За последние 10 лет акции EXTR превзошли акции MASKX по среднегодовой доходности: 15.16% против 5.35% соответственно.
EXTR
-11.51%
3.65%
33.76%
-5.62%
19.55%
15.16%
MASKX
14.65%
1.31%
10.40%
27.78%
6.73%
5.35%
Основные характеристики
| EXTR | MASKX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.21 | 1.32 |
| Коэф-т Сортино | -0.01 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | -0.10 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | -0.32 | 7.23 |
| Индекс Язвы | 27.67% | 3.81% |
| Дневная вол-ть | 41.60% | 20.90% |
| Макс. просадка | -99.15% | -67.66% |
| Текущая просадка | -87.41% | -9.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EXTR и MASKX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXTR c MASKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extreme Networks, Inc. (EXTR) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXTR и MASKX
EXTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTR Extreme Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 1.46% | 1.54% | 1.41% | 1.14% | 1.04% | 1.38% | 1.17% | 1.04% | 1.22% | 0.93% | 1.57% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок EXTR и MASKX
Максимальная просадка EXTR за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки MASKX в -67.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXTR и MASKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXTR и MASKX
Extreme Networks, Inc. (EXTR) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что EXTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MASKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.