Сравнение EXTR с MASKX
EXTR (Extreme Networks, Inc.) is a stock, while MASKX (iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund) is Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, EXTR returned 22.84%/yr vs 11.12%/yr for MASKX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EXTR и MASKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXTR показывает доходность 72.91%, что значительно выше, чем у MASKX с доходностью 18.62%. За последние 10 лет акции EXTR превзошли акции MASKX по среднегодовой доходности: 22.84% против 11.12% соответственно.
EXTR
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 26.05%
- С начала года
- 72.91%
- 6 месяцев
- 65.36%
- 1 год
- 75.55%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 22.84%
MASKX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 18.62%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 41.04%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам EXTR и MASKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTR Extreme Networks, Inc. | 72.91% | -0.54% | -5.10% | -3.66% | 16.62% | 127.87% | -6.51% | 20.82% | -51.28% | 148.91% |
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 18.62% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
Correlation
The correlation between EXTR and MASKX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 1999 г. | 0.54 |
The correlation between EXTR and MASKX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXTR vs. MASKX — Ранг доходности на риск
EXTR
MASKX
Сравнение EXTR c MASKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extreme Networks, Inc. (EXTR) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXTR | MASKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.95 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 14.03 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXTR | MASKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.28 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.28 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.37 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок EXTR и MASKX
Максимальная просадка EXTR за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки MASKX в -59.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXTR и MASKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXTR | MASKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.15% | -59.06% | -40.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.87% | -11.01% | -28.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.21% | -27.53% | -39.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.21% | -31.98% | -35.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.53% | -41.68% | -45.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.78% | -0.13% | -76.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.01% | -11.63% | -77.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.41% | 3.09% | +18.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXTR и MASKX
Extreme Networks, Inc. (EXTR) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что EXTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MASKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXTR | MASKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.61% | 5.60% | +11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.95% | 13.57% | +23.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.03% | 19.10% | +30.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.77% | 23.16% | +24.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.31% | 23.70% | +30.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXTR и MASKX
EXTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTR Extreme Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 2.64% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
EXTR and MASKX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXTR has higher volatility (16.61%) compared to MASKX (5.60%). In terms of maximum drawdown, EXTR dropped -99.15% vs MASKX's -59.06%.
MASKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXTR и MASKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор