PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EXTR с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности EXTR и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Extreme Networks, Inc. (EXTR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-43.62%
1,044.53%
EXTR
CDNS

Доходность по периодам

С начала года, EXTR показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции EXTR уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 15.16% против 31.90% соответственно.


EXTR

С начала года

-11.51%

1 месяц

3.65%

6 месяцев

33.76%

1 год

-5.62%

5 лет (среднегодовая)

19.55%

10 лет (среднегодовая)

15.16%

CDNS

С начала года

6.37%

1 месяц

12.06%

6 месяцев

0.31%

1 год

7.99%

5 лет (среднегодовая)

33.56%

10 лет (среднегодовая)

31.90%

Фундаментальные показатели


EXTRCDNS
Рыночная капитализация$2.19B$81.67B
EPS-$0.96$3.79
PEG коэффициент1.292.99
Общая выручка (12 мес.)$1.03B$4.35B
Валовая прибыль (12 мес.)$583.58M$4.10B
EBITDA (12 мес.)-$40.20M$1.19B

Основные характеристики


EXTRCDNS
Коэф-т Шарпа-0.210.26
Коэф-т Сортино-0.010.64
Коэф-т Омега1.001.08
Коэф-т Кальмара-0.100.37
Коэф-т Мартина-0.320.79
Индекс Язвы27.67%11.40%
Дневная вол-ть41.60%33.98%
Макс. просадка-99.15%-93.13%
Текущая просадка-87.41%-11.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между EXTR и CDNS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EXTR c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extreme Networks, Inc. (EXTR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXTR, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.210.26
Коэффициент Сортино EXTR, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.010.64
Коэффициент Омега EXTR, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.08
Коэффициент Кальмара EXTR, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.100.37
Коэффициент Мартина EXTR, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.320.79
EXTR
CDNS

Показатель коэффициента Шарпа EXTR на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXTR и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.21
0.26
EXTR
CDNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXTR и CDNS

Ни EXTR, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXTR и CDNS

Максимальная просадка EXTR за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXTR и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-87.41%
-11.27%
EXTR
CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности EXTR и CDNS

Extreme Networks, Inc. (EXTR) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 15.53%. Это указывает на то, что EXTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.64%
15.53%
EXTR
CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXTR и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extreme Networks, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию